计量经济学联立方程模型讲课.pptVIP

计量经济学（本科）课件 中国海洋大学经济学系 王舒鸿 wangshunnar@163.com 电话第9章结束. * 第9章 联立方程模型 9.1 联立方程模型的概念 9.2 联立方程模型的分类 （结构模型，简化型模型） 9.3 联立方程模型的识别 9.4 联立方程模型的估计方法 （两段最小二乘估计的EViews操作 ） 9.5 案例 9.1 联立方程模型的概念 （第2版236页） （第3版203页） 有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型概念。 联立方程模型定义：对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。 内生变量：由模型内变量所决定的变量。 外生变量：由模型外变量所决定的变量。 前定变量：包括外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量。 例如： yt = ?0 + ?1 yt-1 + ?0 xt + ?1 xt-1 + ut yt为内生变量；x t为外生变量；yt-1, xt , xt-1为前（预）定变量。 9.1 联立方程模型的概念 联立方程模型必须是完整的。所谓完整即“方程个数 ? 内生变量个数”。否则联立方程模型是无法估计的。 联立方程模型的最