第三章随机变量.pptVIP

联合分布函数的基本性质 二、二维离散型随机变量 二维离散随机变量 二维离散分布的联合分布律 联合分布律的基本性质 确定联合分布律的方法 例 3 三、边缘分布 边缘分布函数 边缘分布律 例 4 练习 教材72页，习题1,2,3,4 四、二维连续型随机变量的概率密度 设二维随机变量(X, Y) 的分布函数为F(x, y)， 若存在非负可积函数 f(x, y)，使得 例5 五、二维均匀分布 七、边缘密度函数 注 意 点 (1) 由联合分布可以求出边缘分布. 但由边缘分布一般无法求出联合分布. 所以联合分布包含更多的信息. 注 意 点 (2) 二维正态分布的边缘分布是一维正态分布 若 (X, Y) ? N ( )， 注 意 点 (1) 变量X 与Y是独立的其本质是： 例12 例13 注 意 点 (1) 正态分布的可加性 独立正态变量的线性组合仍为正态变量 若（X，Y）在区域D上(内) 服从均匀分布，对D内任意区域G，有 练习： 2007年10月，第20题 2009年10月，第20题 2007年4月，第6题 2011年4月，第6题 2010年4月， 第6题 例9 设 (X, Y)服从下列区域D上的均匀分布，其中D： 求 六、二维正态分布 若二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度为： 则称 (X, Y) 服从二维正态分布， 记为 (X, Y) ? N ( ) . 其中?1、?2为实数，?10、?20、| ? |1， 二维正态的图形是一张曲面，如下图： 已知 (X, Y) 的联合密度函数为 f(x, y)， 则 X 的边缘密度函数为 ： Y 的边缘密度函数为 ： 则 X ? N ( )， Y ? N ( ). 二维均匀分布的边缘分布不一定是一维均匀分布. 例10 设 (X, Y)在D上服从均匀分布，其中D： 求(X, Y)的边缘密度 例11 设 (X, Y)服从D上的均匀分布，其中D为x轴、 y轴与 围成的三角形区域，求(X, Y)的边缘密度. 若满足以下之一: 八 相互独立的随机变量 则称 X 与Y 是独立的， i) F(x, y) = FX(x)FY(y)， 通式 ii) pij = pi.p.j， 离散变量 iii) f(x, y) = fX(x)fY(y)， 随机变量 任对实数a, b, c, d，有 (2) X 与Y 是独立的，则g(X)与h(Y)也是独立的. (X, Y) 的联合分布律为: X 0 1 Y 0 1 0.3 0.4 0.2 0.1 问 X与Y 是否独立？ 解: 边缘分布律分别为: X 0 1 P 0.7 0.3 Y 0 1 P 0.5 0.5 因为 所以不独立 已知 (X, Y) 的联合密度为 问 X 与Y 是否独立？ 所以X 与Y 独立。 注意：f(x, y) 可分离变量. 解: 边缘分布密度分别为: 例14 已知 (X, Y) 的联合密度为 求关于 X 及Y的边缘密度，并判断 X 与Y是否独立？ 例15 设X与Y为相互独立的随机变量， X在[-1,1]上 服从均匀分布，Y服从参数 的指数分布，求： (X, Y) 的概率密度. 解: X与Y的概率密度分别为 因为 X与Y独立，所以 (1) (X, Y) 服从矩形上的均匀分布，则X与Y 独立. (2) (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，则 X与Y 不独立. 见教材76页例3-19 (3) 若联合概率密度 f(x, y) 可分离变量，即 f(x, y) = g(x)h(y) 则 X与Y 独立。 (4) 若 (X, Y) 服从二元正态 N ( ) 则 X与Y 独立的充要条件是 ? = 0. 见教材76页例3-18 若 X ? N( )，Y ? N( ) ， 且独立， 则 Z = X ? Y ? N( ). 注意： X ?Y 服从 N( ). 独立正态变量的线性组合仍为正态变量. 见