凸优化理论与应用分解.ppt

信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 可行下降方向 可行下降方向：设 满足方程组 。若 满足方程组 ，则 。 称为可行方向。若对于较小的 ，有 ，则 为可行下降方向。 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 等式约束的牛顿方法 LOOP： 计算 及 ； 若 则终止退出； 一维线性搜索：计算步长因子 ； 迭代： 初始化：给定初始解 满足 ，以及 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 消去等式约束的牛顿方法 转换为等式约束下的牛顿方法： 初始值 ，第 次迭代值 ； 初始值： 迭代值： 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 非可行解为初始点的牛顿法 函数 二阶连续可微，因此有 为等式约束优化的非可行解，则增量 应尽可能使 满足KKT条件，即： 设 和 为KKT条件的解，