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R/S分析法（R/S analysis method） [隐藏] 1?R/S分析法简介 2?R/S分析法的实证检验及结果 3?参考文献 [编辑] 　　R/S分析法通常用来分析时间序列的分形特征和长期记忆过程，最初由英国水文学家赫斯特(Hurst,1951年)在研究尼罗河水坝工程时提出的方法。后来，它被用在各种时间序列的分析之中。 　　曼德尔布罗特（Mandelbrot）在1972年首次将R/S分析应用于美国证券市场，分析股票收益的变化，彼得斯（Peters）把这种方法作为其分形市场假说最重要的研究工具进行了详细的讨论和发展，并做了很多实证研究。R/S分析方法的基本内容是：对于一个时间序列{xt}，把它分为A个长度为N的等长子区间，对于每一个子区间，设： 　　　　(1) 　　其中，Mn为第n个区间xu的平均值，Xt,n为第n个区间的累计离差。令： 　　R?=?max(Xt,n) ??min(Xt,n)　　(2) 　　若以S表示xu序列的标准差，则可定义重标极差R/S，它随时间而增加。Hurst通过长时间的实践总结，建立了如下关系： 　　R?/?S?=?K(n)H　　(3) 　　对（3）式相边取对数，得到（4）式： 　　log(R?/?S)n?=?Hlog(n) +?log(K)　　(4) 　　因此，对log(n)和log(R?/?S)n进行最小二乘法回归就可以估计出H的值。 　　在