随机数的产生与Monte-Carlo方法.docVIP

随机数的产生与Monte－Carlo方法 班级 ；学号 ;姓名 一、实验目的 1、掌握随机数的产生； 2、应用Monte Carlo方法解决一些简单问题； 3、巩固概率统计知识。 二、实验原理 A．随机数的产生 1、定义：设随机变量η～F x ，来自?的样本 ηi ，称为来自分布F x 的随机数。 2、定理：设X的分布函数为F（x），严格递增， 1）F x ～U 0,1 ； 2）若R～U 0,1 ,则F-1 R 的分布函数为F x 。 3、产生均匀随机数 ηn f ηn-1, ηn-2, ……, ηn-k ； 常用ηn f ηn-1 伪随机数 具有独立性、均匀性、随机性； * 线性同余发生器 设a,b,M为整数，M 0， a≡b mod M 求余运算 * 一个满意的发生器 xn 座机电话号码9xn-1+座机电话号码5 mod231 x0 x0为任意非负整数。 4、正态分布随机数 若Ri ～ U[0,1], i 1,2,令 ， 则U～N 0,1 ,V～N 0,1 ,且U与V相互独立。 若x～N 0,1 ,则σx+ц～N ц,σ2 。 5、指数分布随机数 若R～U[0,1]，则- 1/λ ln 1-R ～E λ 。 B．计算机随机模拟 计算机随机模拟方法，也称Monte Carlo方法，是计算机仿真技术中的一个有效方法。 步骤： 1、建立一个概率模型，使它的参数等于问题的解； 2、应用计算机产生随机数来计算所求参数； 3、得到所求解的近似解。 用Monte Carlo方法计算常义定积分 三、实验内容及输出结果 *初始值取学号最后两个数字。 （一） 1、打印10个来自U 0,1 随机数； 输出结果为： 2、打印10个来自N 0,1 随机数； 输出结果为： 3、打印10个来自N x0, σ2 随机数如下，取x0 初值,σ使得σ/x0在1/6与1/3之间。 输出结果为： 4、打印10个来自E λ 随机数，取λ 1/ x0*5 。 输出结果为： 选作5.各打印10个来自LN x0, σ2 ， 随机数。 （注明分布及参数） 二）应用Monte Carlo方法解决一、二个简单问题。 问题一： 利用Monte Carlo方法计算?。 ?＝4 ＝4 ＝4E 取n ，利用 一 中产生的U 0,1 随机数组 xi （初始值x0 ）?＝ 问题二： 四、实验小结 五、部分程序