熟悉多元线性回归模型的设定。.ppt

邹氏预测检验步骤： 1.在两时间段的合成大样本下做OLS回归，得受约束 模型的残差平方和 ； 2.对前一时间段的 个子样做回归，得残差平方和 ； 3.计算检验的 统计量，做出判断。给定显著性水 平 ，查 分布表，得临界值 ； 如果 ，则拒绝原假设，认为预 测期发生了结构变化。 四、三大经典的非线性约束检验 估计线性模型时也可对模型参数施加非线性约束。 如对模型 施加非线性约束 ，得到受约束回归模型： 该模型无法运用普通最小二乘法进行估计的， 必须采用非线性最小二乘法进行估计。 非线性约束检验是建立在最大似然原理基础上 的，有最大似然比检验、沃尔德检验与拉格朗日乘 数检验。 （一）最大似然比检验（LR） 最大似然比检验需要估计无约束回归模型与受 约束回归模型，运用最大似然估计法，检验两个似 然函数的值的差异是否“足够”大。 似然比： 如果比值不接近于1 ，说明两似然函数值差距较大，则应拒绝约束条件为真的假设；如果比值 接近于1，说明两似然函数值很接近，应接受约 束条件为真的假设。 具体检验时，由于大样本下： h是约束条件的个数。因此：通过LR 统计量的?2分布特性来