平衡约束优化问题的理论和算法研究.pdf

中文摘要 平衡约束优化间越近牛米觉到人们J泛天汪.匕m佩丁刘不r6,刁一丁以ac,..甲代兴应而深不石雨多水平规划存在紧密联系.它在许多经济和工程领城都有十分重要的应用.然而，这类问皿的研究却非常复杂，最主要的困难在于它的可行城结构的复b9k.它不象研究普通约束优化间题时容易保证一些通用的约束规越鱼玉生(如MR-14LICQ或CRCQ)成立，这些优化问题研究中所需要的最A本的条件X7Tw89w%4GCpl来说一般不成立.因此，近几年人们从理论到算法对平衡约束优化问题展开了全面的研究.理论上，人们主要集中于在新的约束规范性条件下提出新的稳定点条件，即一阶最优性条件，而且取得了不少成果.算法上，虽然人们进行了大量的研究，但很有效的算法不多.本文研究平衡约束优化问题(MPEC)理论与算法.全文共分六章:第一章第二章 概述平衡约束优化间题的起像，定义，_研 存在的困难及研究现状:研究互补约束优化问理的可行性间题. 向题不仅是平衡约束优化间题的最墓本的理论间越，而且形响对算法的研究.面一类平衡约束优化间题可行性条件: min f(x,y) s.t.Ax+By=b, w=Nx+M，一 ， 等[35)首先开始研究了下 (0.1) WT y=其中f:R+- -r R连续可徽，A E Rpx0, x〔C, y O, w全0,,BERPI,NERlx,MER-”为已知矩阵，bERP,gER为已知向童，C为R”中的凸多面锥，平衡约束条件是线性互补问题，上水平约束A二十By =‘中含有状态变量y 当问题(0.1)中B =。时，如果假设M为Q阵[24],则对任意的二，线性互补问题0ylw=一，+Nx+My.0的解(Y, W)必存在，从而只要集合(zEC:Ax=b}非空，间题(0.1)的可行域10非空，然而，当Bt-0时，问题(0.1)的可行性条件则变得十分复杂·Fukushima等[35]首次给出了间题(0.1)的以下可行性条件: Ax+By=6y_。，Nx+M，一q0,x‘〔: 二 f .1 产1 、 条件1.下面的线性系统相容 条件2.下面的组含关系式成立: AT U + NT V E C。。(B7u+MTo) 0) =},”O(BTu+MTV)=0 (0.2) (0.3) 就是说，当上述条件1,2同时成立时，Fukushima等人([35])证明了间题(0.1)的可行域非空·此外，[35」还证明了条件1,2能够保证求解原间题的算法(如[47】中的PIPA和{34]中的SSQP)子间题相容. 为此，本文提出了问皿(0.i)新 考虑到(0.2)式同时含有等式和不等式时较难判断· 丁 月的可行性条件，同时证明了这些条件能够保证相应算法的子间题相容. 在上述墓础上，本文进一步研究了非线性互补约束优化向皿的可行性间翅.提出了非线性互补约束优化间厄的可SSQP算法([46)的子间厄相容 件，证明了这些条件能够保证求解这类MPEC的 第三章:研究求解平衡约束优化问皿的非精确方法的复杂性，使得求解它的所有算法对应的子间皿也很复 先，由于平衡约束间题本身迭代过程中精确求解每一个子问题一般都孺要花费很大的工作量，其次，由于平衡约束优化间题常常是十分复杂的实际问题的数学模型，要求精确求解一个维数很商的于间题往往是不现实的.因此，研究平衡约束优化问题的非精确方法具有重要意义. 本章首先在Fukushima, Pang [36』的基础上，研究如下最广泛的一类互补约束优化问压的非精确磨光连续方法:min f(z)s.t. G(z) 0, H(z) 0, G(z)T H(z)=0 g(z)三0, h (z)=0, (0.4) 其中，了:R一R,G:R-a R,H:R一R,g:R-}RP,h:R一R9二次连续可徽·由子Fukushima, Pang[36]建立的磨光连续方法要求精确计算问题(0.4)的如下光滑化间厄的二阶称定点: mms.tf (z)-D(z)=0,，(:)三0,h(z)=0 (0.5)其中，函数V:R-+R”定义为4i? (z) 仲(Gi (z), Hi (-), c), .. , 46(嘛(z), H.(z),c)T，而0(a,b,c)三。+‘一、a2百62+c其计算t很大·本文提出的非精确磨光连续方法只需非精确求解间皿(0.5)的二阶毯定点，并在与[36』相同的假设条件下建立了上述非精确方法的收教性定理. 其次，与Fukushima等人在[34]中研究的精确方法相对照，本章第二部分提出了求解如下线性互补约束优化间惬的非精确SS