第二章 回归概述.pptVIP

第二章  经典单方程计量经济学模型： 一元线性回归模型 线性回归的基本思想： 双变量模型 线性回归的基本思想：双变量模型 回归分析概述 参数估计 模型检验 模型预测 回归分析构成计量经济学的方法论基础 线性回归的基本思想： 双变量模型(或一元线性回归模型)本节课的内容 回归分析的含义 总体回归函数 样本回归函数 总体回归模型 回归分析的目的 样本回归模型 随机误差项的性质 二、参数估计 一、回归分析概述 最小二乘原理 OLS下如何进行参数估计 一、回归分析的含义 1.变量间的关系 2.回归分析的含义 4.回归分析的主要内容 3.线性回归分析的“特殊”含义 5.从双变量到多变量的线性回归 1.变量间的关系 确定性关系或函数关系 统计依赖或相关关系 经济变量之间的关系 相关分析 回归分析 线性关系 非线性关系 变量间的关系 相关分析(correlation analysis):对称地对待任何（两个）变量，两个变量都被看作是随机的 回归分析 (regression analysis):对变量的处理方法存在不对称性，即区分应变量（被解释变量）和自变量（解释变量）：前者是随机变量，后者不是 回归分析/相关分析研究一个变量对另一个（些）变量的统计依赖关系，但它们并不意味着一定有因果关系 被解释变量（因变量） 解释变量（自变量） 回归分析情况下 非随机变量 随机变量 因果关系的判定或推断必须建立在经实践检验的相关理论基础之上 是用于研究一个变量与另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。 被解释变量 （因变量）Y 解释变量（自变量） X1、 X2、…… 目的：在于通过自变量的已知或设定值，去估计和（或）预测因变量的（总体）均值。 估计 预测 农作物的产量 示例： 2.回归分析(regression analysis)的含义 3.“线性”回归的特殊含义 变量线性 参数线性 应变量的条件均值是自变量的线性函数 应变量的条件均值是参数的线性函数，变量之间并不一定是线性的 线性回归是指参数线性的回归（即参数仅以一次方的形式出现在模型中），而解释变量并不一定是线性的。 （1）根据自变量的取值，估计应变量的均值。即根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验； （3）根据样本外自变量的取值，预测应变量的均值。即利用回归方程进行分析、评价及预测。 4.回归分析的主要内容 估计 检验 预测 5.从双变量回归到多元线性回归 例2.1：背景介绍 SAT是Scholastic Aptitude Test，是美国高中生的所谓“高考”，在高中的最后两年，大部分美国学生都要参加这一考试，但能否读四年制大学并不取决于一个SAT分数。SAT由美国的College Board举办，在美国领土上每年举办7次，其它地方每年6次。考试用英语。 SAT包括三种测试:1、Critical Reading：阅读； 2、Math：数学；3、Writing：写作。 二、总体回归函数 例2.1：假定我们感兴趣的是学生的家庭年收入与其数学分数有怎样的关系。 家庭年收入X 数学分数Y 70000~80000美元 20000~30000美元 30000~40000美元 40000~50000美元 10000美元 50000~60000美元 60000~70000美元 10000~20000美元 80000~90000美元 100000美元 收 入 变 量 X 分 为 10 组 一个家庭年收入5000美元的学生，其数学分数为460，X=5000，Y1=460; 另一家庭年收入为5000美元的学生，其数学分数为470， X=5000，Y1=470 ……。这10个家庭收入为5000美元的学生，其数学平均分数为452。 Y1|X=5000 =460；Y2|X=5000 =470；Y3|X=5000 =460；Y4|X=5000 =420；Y5|X=5000 =440；Y6|X=5000 =500；Y7|X=5000 =420；Y8|X=5000 =410；Y9|X=5000 =450；Y10|X=5000 =490 E(Y | X1=5000)=452 同理：E(Y | X2=15000)=475 同理：E(Y | X3=25000)=478 同理：E(Y | X4=25000)=478 同理：E(Y | X5=35000)=488 …………………………… 同理：E(Y | X10=150000)=552 （家庭收入、数学分数的条件均值） （家庭收入，数学分数值） 做散点图 图2-1 家庭年