数理统计_第2章_参数估计精读.ppt

函数与极限 例7 设总体期望为 E( X )= ? , 方差 D( X )=? 2 为总体X 的一个样本 常数 证明 是 ? 的无偏估计量 (2) 证明 比 更有效 证: (1) (2) 而 结论 算术均值比加权均值更有效. 例如 X ~ N( ? ,? 2 ) , ( X 1 ,X 2 ) 是一样本. 都是? 的无偏估计量 由例7(2) 知 最有效. 罗—克拉美（Rao – Cramer） 不等式 若 是参数 ? 的无偏估计量, 则 其中 p ( x , ? ) 是总体 X 的概率分布或密度函数， 称为方差的下界. 当 时, 称 为达到方差下界的 无偏估计量, 此时称 为最有效的估计量, 简称 有效估计量. I(θ) 例8 设总体 X 的密度函数为 为 X 的一个样本值. 求? 的极大似然估计量，并判断它是否是达到 方差下界的无偏估计量. 为常数 解 由似然函数 ? 的极大似然估计量为 它是? 的无偏估计量. 而 故 是达到方差下界的无偏估计量. 定义 设 是总体参数? 的 则称 是总体参数? 的一致(或相合)估计量. 估计量. 若对于任意的? ? ? , 当n? ?时, 依概