商业银行流动性风险成因和对策研究.pdfVIP

摘要 近年来，我国经济的快速发展不仅仅促进了资本市场的进一步活跃，更促进 了居民资产选择行为和投资偏好的改变，再加上商业银行片面的追求规模和利益 等相关因素的存在，我国商业银行的资产和负债期限结构发生了很大的变化，商 业银行在将资金进行中长期放贷的同时，由于无法筹集到足够的流动资金而产生 流动性风险。从目前来看，由于我国金融市场还不完善，商业银行获取流动性资 盒的渠道狭窄，并且也缺少将风险疏散的二级市场，这就造成了商业银行在流动 资金缺乏的情况下，只有通过发行理财产品，进行银行间拆借的方式来对流动性 风险进行暂时的转嫁，从而形成了所谓的“影子银行”，而从根本上说，影子银行 只是把信贷无限扩张的冲击由银行表内移到了表外，不但起不到控制商业银行流 动性风险的目的，而且随着影子银行规模的不断扩大，还会造成更为严重的流动 性风险。 我国商业银行流动性风险现象的产生和不断扩大，对我国商业银行、金融市 场乃至整个市场经济都影响至深，因此也引起了我国各个方面的重视，众多研究 者都在积极探索商业银行流动性风险治理的途径，但从目前来看，还都没有真『F 找到能够彻底解决我国商业银行流动性风险的有效方法，本文从我国商业银行流 动性风险的现状出发，结合商业银行流动性风险的相关理论，对我国商业银行流 动性风险产生的原因从金融市场、储蓄存款、银行贷款以及影子银行等多个角度 进行了深入浅出的分析，同时在相关数据的支撑下，对商业银行流动性风险进行 了数据和实证研究，并在此基础上提出了商业银行流动性风险的治理建议和对策， 希望一定程度上能为缓解我国商业银行银行流动性风险现状，进行流动性风险防 控，促进我国金融市场稳定以及健康发展等方面起到相关的理论指导作用。 关键词：商业银行，流动性风险，影子银行，风险管理 万方数据 Abstract In recent years，China’S rapid economic development and promote the capital market further active，promoting residents’asset selection behavior and investment preferences change，coupled with the j oint-stock commercial banks in one·sided pursuit of size and interest to expand the related factors of existence，great changes have taken place in China’S j oint-stock commercial bank assets and debt maturity structure， joint—stock commercial banks in the capital and long-term lending term，due to not be able to raise enough cash flow matching risk．At present，due to China’S financial market is not perfect，the j oint—stock commercial banks to obtain liquidity channel is nalTOW, and lack of risk evacuation of two class market，leading to the j oint·stock commercial banks in the case of a lack of liquidity，only through the issuance of financial products， to the inter-bank borrowing to maturity mismatch risk being passed on，so the formation of the SO—called”shadow banking”，but fundamentally speaking，the shadow banking is the unlimited expansion of the impact of credit by the bank statement moved tO the table， not only to control the joint—stock commercial banks maturity mismatch risk purposes， but also as the shadow the Bank contin