投资问题数学建模.docxVIP

投资问题摘要本次建模解决的是某公司在未来五年内的最优投资组合问题：在20亿的原始资金约束以及各个项目的投资约束下，选择最优的投资组合方案，使得第五年末所得利润最大。为此，我们综合运用了线性规划、时间序列预测、灰色预测的方法进行求解。对于问题一：根据附录一表1提供的实验数据，我们建立了单目标最优化模型。综合考虑每个项目的投资规则、投资上限以及每年年初可用于投资的总金额约束，并以第五年末的利润，即第五年末的本利和与20亿原始资金的差值，为目标函数，建立最优化模型。通过lingo求得第五年末的最大利润为153255万元，具体投资组合见表三。对于问题二：我们先运用excel软件对历年数据进行了处理，得到单独投资时各项目近20年的到期利润率时间序列，以及项目相互影响下的到期利润率时间序列，发现其服从正态分布。运用时间序列预测的简单序时平均数法，定义：今后五年的到期利润率为该正态分布的期望值；未来五年的风险损失率用往年数据利润率的标准差来衡量，运用MATLAB软件求出到期利润率，并利用excel求出风险损失率。具体结果见表四、表五。对于问题三：根据问题二的预测结果，建立了与问题一相同的目标函数，考虑到公司争取到的资金捐赠，以及项目之间的相互影响，修改约束条件，依照该模型用Lingo求解，得到该公司在第五年末利润为，具体投资方案见表对于问题四：在问题三的基础上，考虑投资风险，即需要考虑到风险损失