第九章(线性规划).docVIP

第九章 在简约世界里使收益最大----线性规划 §9—1 华尔街公司的投资选择 组合投资问题：总金额1000万美圆的资金，用于投资四种债券。已知 债券 年收益率期望值/% 年收益率最低值/% 持续期/年 债券1 13 6 3 债券2 8 8 4 债券3 12 10 7 债券4 14 9 9 希望年收益率期望值达到最大，并且满足下列要求： 组合投资的年收益率最低值至少为8%； 组合投资的平均持续期至多为6年（各债券的投资百分比乘持续期，之和）； 任一债券的投资百分比至多为40% . 怎样投资？ §9—2 组合投资模型 四种债券的投资金额是待定的决策变量，分别记为；目标是年收益率期望值最大；题中的三条要求是约束条件。得下面优化模型： 在这个模型中，决策变量都是线性的，故称为线性规划。 §9—3 §9—4 线性规划的求解 我们要用Matlab求解线性规划，首先必须把线性规划模型写成适用于Matlab命令的标准形式： （其中，矩阵A,Aeq,向量c,b,beq,xL,xU,均为已知数据，x是未知向量。） 如，§9—2中的模型，其适用于Matlab的标准形式为： 将模型中的数据矩阵A,Aeq,向量c,b,beq,xL,xU输入机器： c [-0.13;-0.08;-0.12;-0.14]; A [2,0,-2,-1;-3,-2,1,3];b [0;0]; Aeq [1,1,1,1];beq 1000; xL [0;0;0;0];xU [400;400;400;400]; 再执行命令： [x,fmin] linprog c,A,b,Aeq,beq,xL,xU 输出结果： x是决策变量的最优解；fmin目标函数的最优值 x 400.0000 0.0000 300.0000 300.0000 fmin -130.0000 答：债券1、债券2、债券3、债券4分别投资400、0、300、300万美圆，可使年收益率期望值达到最大值130万美圆，并且满足题目要求。 题：总运力问题 某卡车公司拨款800万元用于购买新的运输工具，有3种运输工具可供选择： A的载重量10吨，平均时速45千米，价格26万元； B的载重量20吨，平均时速40千米，价格36万元； C的载重量18吨，平均时速40千米，价格42万元。 其中，C是B的变种，新设了一个卧铺，所以载重降低了、价格上升了。A需要1名司机，如果每天三班工作，每天可运行18小时. 当地法律规定B和C均需要两名司机，如果三班工作，B每天可运行18小时，C可运行21小时. 该公司目前每天有150名司机可用，短期内无法招募到其他训练有素的司机。当地工会禁止司机每天工作超过一个班次。此外，受维修保障能力的限制，公司最多能拥有30辆运输工具。请你建立数学模型，确定A、B、C的数量使得公司的总运力最大。 解：设A、B、C的数量分别为x1、x2、x3 ，则 总运力： 经费约束： 司机人数约束： 维修保障约束： 实际背景约束：，且均为整数。 以上为模型。以下为程序： c [-450*18;-800*18;-720*21]; A [26,36,42;3,6,6;1,1,1];b [800;150;30]; Aeq [];beq []; xL [0;0;0];xU [1;1;1]*inf; [x,fmin] linprog c,A,b,Aeq,beq,xL,xU