12计量经济学-联立方程模型.ppt

第9章结束. * 第9章 联立方程模型 9.1 联立方程模型的概念 9.2 联立方程模型的分类 （结构模型，简化型模型） 9.3 联立方程模型的识别 9.4 联立方程模型的估计方法 （两段最小二乘估计的EViews操作 ） 9.5 案例 9.1 联立方程模型的概念 （第2版236页） （第3版203页） 有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型概念。 联立方程模型定义：对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。 内生变量：由模型内变量所决定的变量。 外生变量：由模型外变量所决定的变量。 前定变量：包括外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量。 例如： yt = ?0 + ?1 yt-1 + ?0 xt + ?1 xt-1 + ut yt为内生变量；x t为外生变量；yt-1, xt , xt-1为前（预）定变量。 9.1 联立方程模型的概念 联立方程模型必须是完整的。所谓完整即“方程个数 ? 内生变量个数”。否则联立方程模型是无法估计的。 联立方程模型的最大问题是E(X u) ? 0，当用OLS法估计模型中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即参数的OLS估计量是有偏的、不一致的。 9.2 联立方程模型的分类 ⑴结构模型（structural model）：把内生变量表述为其他内生变量、前定变量与随机误差项的方程体系。 例：如下凯恩斯模型（对数据中心化处理，不出现截距项） ct = ?1 yt + ut1 消费函数， 行为方程 It = ?1 yt + ?2 yt-1 + ut2 投资函数， 行为方程 yt = ct + It + Gt 国民收入等式，定义方程 其中，ct 消费；yt 国民收入；It 投资；Gt 政府支出。 ?1, ?1, ?2称为结构参数。模型中内生变量有三个ct，yt，It。外生变量有一个 Gt。内生滞后变量有一个 yt-1。Gt , yt-1 又称为前定变量。 因模型中包括三个内生变量，含有三个方程，所以是一个完整的联立模型。 内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。 （第2版238页） （第3版204页） ⑵简化型模型（reduced-form equations）： 把内生变量只表示为前定变量与随机误差项函数的联立模型。 仍以凯恩斯模型为例其简化型模型为， 9.2 联立方程模型的分类 其中ct，yt，It为内生变量，yt-1, Gt为前定变量，?i j, (i=1, 2, 3, j=1, 2), 为简化型参数。 （第2版241页） （第3版207页） 用矩阵符号表示上式 Y = ? X + v ⑵简化型模型（reduced-form equations） （第2版241页） （第3版207页） 简化型模型 Y = ? X + v ⑵简化型模型（reduced-form equations） （第2版242页） （第3版208页） 9.3 联立方程模型的识别（identification） 例：关于粮食的需求供给模型如下， Dt = ?0 + ?1 Pt + u1 (需求函数) St = ? 0 + ?1 Pt + u2 (供给函数) St = Dt (平衡条件) 其中Dt 需求量，St 供给量，Pt 价格，ui, (i =1,2) 随机项。 当供给与需求在市场上达到平衡时，Dt = St = Qt（产量），当用收集到的Qt，Pt样本值，而无其他信息估计回归参数时，则无法区别估计值是对?0，?1的估计还是对? 0，?1的估计。从而引出联立方程模型的识别问题。 显然为区别需求与供给曲线应进一步获得其他信息。例如收入和偏好的变化会影响需求曲线随时间变化产生位移，而对供给曲线不会产生影响。所以带有收入信息的这些观测点就会描绘出供给曲线的位置。也就是说供给曲线是可识别的。同理耕种面积、气候条件等因素只会影响供给曲线，不会对需求曲线产生影响。需求曲线就是可识别的。可见一个方程的可识别性取决于它是否排除了联立模型中其他方程所包含的一个或几个变量。称此为识别反论。 9.3 联立方程模型的识别 在模型的需求函数和供给函数中