《决策分析-董纪昌》第三章：常用方法@.pptVIP

Session Topic 不确定性决策 风险决策 不确定性决策 不确定性决策问题 满足如下四个条件的决策称为不确定型决策： （1）存在着一个明确的决策目标； （2）存在着两个或两个以上随机的自然状态； （3）存在着可供决策者选择的两个或两个以上的行动方案； （4）可求得各方案在各状态下的益损矩阵（函数）。 不确定性决策问题 制造商向市场推出新产品 潜在顾客将会做出什么反应？ 制造商应当生产多少产品？ 是否需要在一个小区域中进行试销？ 为了成功推出产品，需要打多少广告？ 政府工程承包商投标一个新的合同 工程的实际成本是多少？ 哪些公司会投标？ 他们可能的投标价是多少？ 不确定性决策问题 不确定型决策准则 案例分析 某工厂成批生产某种产品，批发价格为0 . 05元/个，成本为0 . 03元/个，这种产品每天生产，当天销售，如果当天卖不出去，每个损失0 . 01元。已知工厂每天产量可以是：0个，1000个， 2000个， 3000个， 4000个。根据市场调查和历史记录表明，这种产品的需要量也可能是： 0个，1000个， 2000个， 3000个， 4000个。试问领导如何决策？ 不确定性决策问题 乐观准则（Hurwicz原则、MaxMax ）（冒险型决策） 对于任何行动方案aj，都认为将是最好的状态发生，即益损值最大的状态发生。然后，比较各行动方案实施后的结果，取具有最大益损值的行动为最优行动的决策原则，也称为最大最大准则。 Q(s,aopt)=Max Max uij(si,aj) j i 不确定性决策问题 解： 设工厂每天生产计划的五个方案是ai：0个，1000个， 2000个， 3000个， 4000个。每个方案都会遇到五个结局Sj是： 0个，1000个， 2000个， 3000个， 4000个。构造益损矩阵如下。 注意：每销售一个产品，可以盈利0.02元，每销售1000个产品，可以盈利20元， 当天未卖出1000个产品，损失10元。 不确定性决策问题 悲观准则（Wald原则、Max Min）（保守型决策） 对于任何行动方案aj，都认为将是最坏的状态发生，即益损值最小的状态发生。然后，比较各行动方案实施后的结果，取具有最大益损值的行动为最优行动的决策原则，也称为最大最小准则。 Q(s,aopt)=Max Min uij(si,aj) j i 不确定性决策问题 等概率准则（Laplace原则）（平均主义决策） 求出每个行动方案aj各状态下益损值算术平均值。然后，比较各行动方案实施后的结果，取具有最大平均值的行动为最优行动的决策原则， Laplace原则。 Q(s,aopt)=Max (1/n)? uij(si,aj) j i 不确定性决策问题 乐观系数准则（Hurwicz原则 ）（折衷主义决策） 对于任何行动方案aj最好与最坏的两个状态的益损值，求加权平均值。 H( aj)= ?Max uij(si,aj) +（1- ?） Min uij(si,aj) （0≤? ≤ 1）称为乐观系数。 ?=0 悲观决策 ?=1 乐观决策 不确定性决策问题 然后，比较各行动方案实施后的结果，取具有最大加权平均值的行动为最优行动的决策原则，也称为Hurwicz准则。 H（ aopt）= Max H（ aj） i 不确定性决策问题 后悔值准则（Savage原则 ）（最小机会损失决策） 定义：称每个方案aj在结局Si下的最大可能收益与现收益的差叫机会损失，又称后悔值或遗憾值。记 Rij(si,aj)= Max Qij(si,aj) - Qij(si,aj) 不确定性决策问题 对于任何行动方案aj ,都认为将是最大的后悔值所对应的状态发生。然后，比较各行动方案实施后的结果，取具有最小后悔值的行动为最优行动的决策原则，称为后悔值准则。记 R (s,aopt) = Min Max Rij(si,aj) j i 不