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大神的马甲( 向高手学习——大神的马甲(一) 1、期货的炼狱过程，事实上就是三大交易核心问题的解决过程 最近几天的交易很理想，心情很好，发个长帖。 对于新手来说，期货的学习过程之所以难就在难在毫无头绪，没有一个方向可以使劲。根据我的经验，谈谈这个问题。 第一个阶段：亏损的自我控制。 期货是保证金交易，风险被无数倍放大的，所以良好的止损能力决定着你生存与否。 初涉期货的人，即使有很长的股票交易经验，他基本上也没有严格的止损策略，他甚至对止损体系不屑一顾，半信半疑。 在他最初的交易过程中，他的大部分盈利都靠扛出来的，他随机乱做还能偶尔赚点，当他严格止损的时候，反而怎么做怎么错，所以他不会相信止损策略。 只有面对无数次大亏，在血淋淋的事实面前，他才知道原来保证金交易里必须有严格的止损策略，于是他开始建立自己的止损体系，但是，我的朋友，构建止损体系和执行是俩码事，所以接下来他会在痛苦中徘徊。。。。。每次收盘后都在后悔自己为什么不严格止损。。。。。。他会认为只要严格止损就可以成功了。 止损执行能力的培养是一个反人性的过程，当你有了严格的止损执行能力后，你会明白，止损不是简简单单的地设一个价位，然后到了砍掉那么简单，这个问题以后再讨论。 这个过程大概要半年到一年。 第二个阶段：一致性交易策略的构建。 当你有了严格的止损策略并能100%执行到位，这个时候你才开始真正进入交易技术的学习和探索。 在这个时候，你会完全明白一句话：交易是概率的艺术。 我们无法预知行情的走势，即使顶级高手他对未来行情的走势预判能力并不比新手高多少，你要做的就是根据过去的经验，设定出在X情况下，出现涨势行情的概率很高，在X情况下，出现跌势的概率很高。 记住，这只是一个概率问题，概率是大数原则，只有在你的交易次数足够多才有效，对于单次交易的对错各占50%。 基于大数概率的原则构建自己的下单过程，这个过程大约需要半年。 第三个阶段：处理盈利单子的能力。 现在你应该明白了，决定交易结果不是靠对行情的判断，而是“做错的时候你亏了多少，做对的时候你赚了多少”。 做错了你可以靠自己的止损体系来解决，做对了呢？那就是靠处理盈利单的能力，这个能力的培养需要很久。 这个过程大约需要一年到两年。 2、为了自己不成为概率不对称的葬品 有种说法，资金管理是期货交易的核心，他们告诉你学会资金策略能降低风险扩大盈利，但另外一部分人并不认同这样的观点，他们认为追求开平的完美是盈利的关键，而资金管理只是在资金实在太大的时候采取的措施 事实上，无论是前者还是后者，其实并没有理解资金管理的关键所在，就交易本身来说，资金管理策略既不会帮你降低风险也不会帮你提高盈利。 如果你有兴趣，或者条件允许，我建议你阅读几本关于赌场资金策略的书籍，这些书籍能系统的介绍我接下来要说的内容，不过貌似在大陆所有赌博类的书籍（不管有没有价值）都是禁品。 资金管理的建立初衷并不是大家通俗上理解的分次开仓、盈利加码来降低风险等等，事实上从单笔盈利概率的角度来说，这样的策略没有任何效果，如果你在实战中用过这样的手段，你会深有感触，我就不会再废话了。 通过一个例子来谈我们的话题，看一个简单的盈亏比率问题，1万如果亏损50%就变成了5千块，而在5千块基础上要盈利100%才能变成1万；反过来，1万资金盈利100%变成2万，而2万资金只需要亏损50%就回到起点。 你发现什么了？基于你开仓资金的盈亏比例是完全不对等的，事实上，这就是绝大部分散户最后死亡的本质概率驱动，无论你做得多好，在压倒性概率面前都显得弱不禁风。 在表面上发生的合理解释就是，1万资金你可以做2手白糖，而5千的资金你只能做1手，但事实上要解释清楚比这要复杂很多，关于这方面我就不啰嗦了，有兴趣的朋友可以去系统的看有关书籍，我们接下来谈谈资金策略来解决这个问题。 以下引入一些量化数据，注意，以下量化没有具体实质意义，只是为了说明问题。 我们这里说的资金总量（简称a），是指你愿意为做交易而付出的极限资金量，包括你现在期货账户里的权益，以及你可能后续要入金的量，在进入这个市场之前，你必须明确知道地你为这次冒险准备的资金总量，如果没有一个明确的计划，谈下去就毫无意义。 我们在制定交易规则的时候参考大量的历史行情走势，如果你是一个优秀的交易者，你应该大概知道你的交易规则发现极端不利因素的一个大致情况，比如，交易规则在某些时候会出现连续的止损，而这段时间的止损累积将对资金权益会产生破坏性影响，它导致在下一次机会中是低仓位运行。 记住这种情况下的资金破坏值（简称b），只是一个大概数值就可以，然后乘以3，至于为什么是3，我从一本介绍赌博下注策略的书上看到过的数字，我几年来一直用这个数字。 最后一个量，a-3b=c，c就是你现在采纳的资金量。 也就是说，基于你交易规则的任何不利情况发生后，你