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第八章 不完全信息静态博弈 这一章里我们讨论不完全信息静态博弈，也称为贝叶斯博弈(Bayes)。不完全信息博弈中，至少有一个参与者不能确定另一参与者的收益函数。非完全信息静态博的一个常见例子是密封报价拍卖(sealed—bid auction)：每一报价方知道自己对所售商品的估价，但不知道任何其他报价方对商品的估价；各方的报价放在密封的信封里上交，从而参与者的行动可以被看作是同时的。静态贝叶斯博弈问题的主要来源也是现实经济活动，许多静态博弈关系都有不完全信息的特征，研究贝叶斯博弈不仅是完善博弈理论的需要，也是解决实际问题的需要。 8.1 静态贝叶斯博弈和贝叶斯纳什均衡 为了更好的说明不完全信息与完全信息之间的差异，我们用一个典型静态贝叶斯博弈作为例子，自然的引进静态贝叶斯博弈概念。 8.1.1不完全信息古诺模型 考虑如下两寡头进行同时决策的产量竞争模型。其中市场反需求函数由给出，这里为市场中的总产量。企业1的成本函数为，不过企业2的成本函数以的概率为，以的概率为，这里。并且信息是不对称的：企业2知道自己的成本函数和企业1的成本函数，企业1知道自己的成本函数，但却只知道企业2边际成本为高的概率是，边际成本为低的概率是(企业2可能是新进入这一行业的企业，也可能刚刚发明一项新的生产技术)。上述一切都是共同知识：企业1知道企业2享有信息优势，企业2知道企业1知道自己的信息优势，如此等等。 现在我们来分析这个静态贝叶斯博弈。一般情况下，企业2的边际成本较高时选择较低的产量，边际成本较低时，选择较高的产量。企业1从自己的角度，会预测到企业2根据其成本情况将选择不同的产量。设企业1的最佳产量选择为，企业2 边际成本为时的最佳产量选择为，企业2 边际成本为时的最佳产量选择为，如果企业2的成本较高，它会选择满足： 类似地，如果企业2的成本较低，应满足： 从而，企业l为了使利润最大化，选择应满足： 三个最优化问题的一阶条件为： 及 三个一阶条件构成的方程组的解为： 及 把这里的、和与成本分别为和的完全信息古诺均衡相比较，假定和的取值可使得两个企业的均衡产量都为正，在完全信息的条件下，企业的产出为。与之不同的，在不完全信息条件下，， 。之所以会出现这种情况，是因为企业2不仅根据自己的成本调整其产出，同时还将考虑到企业l的情况选择最优反应。如果企业2的成本较高，它就会因成本较高而减少产量，但同时又会生产稍多一些，因为它知道企业1将根据期望利润最大化的原则决定产出，从而要低于企业1确知企业2成本较高时的产量。 8.1.2静态贝叶斯博弈 现在，我们要建立非完全信息同时行动博弈的标准式表述，也称为静态贝叶斯博弈。首先要表示出非完全信息的关键因素，即每一参与者知道他自己的收益函数，但也许不能确知其他参与者的收益函数。令参与者i可能的收益函数表示为，其中称为参与者i的类型（type），它属于一个可能的类型集(亦称为类型空间(type pace))，每一类型都对应着参与者i不同的收益函数的可能情况。 作为具体的例子，考虑前面的的古诺博弈。企业的行动是它们的产量选择和。企业2有两种可能的成本函数，从而有两种可能的利润或收益函数： 企业1只有一种可能的收益函数： 我们说企业2的类型空间为了，企业1的类型空间为了。 在这样定义参与者的类型之后，说参与者i知道自己的收益函数也就等同于说参与者i知道自己的类型，类似地，说参与者i可能不确定其他参与者的收益函数，也就等同于说参与者i不能确定其他参与者的类型，我们用表示其他参与者的类型。并用表示所有可能的值的集合，用概率)表示参与者在知道自己的类型是的前提下，对其他参与者类型的推断，即在自己的类型是的前提下，对其他参与者类型出现的条件概率。在完全信息静态博弈的标准式的基础上，增加类型和推断两个概念，得到静态贝叶斯博弈的标准式概念。 定义9.1 一个n人静态贝叶斯博弈的标准式表述包括：参与者的行动空间和它们的类型空间，他们的推断，以及他们的收益函数。参与者i的类型作为参与者i的私人信息，决定了参与者i的收益函数。参与者i的推断描述了i在给定自己的类型时，对其他n—1个参与者可能的类型的不确定性。我们用表示这一博弈。 静态贝叶斯博弈的一般表示法，对于由现实问题抽象和建立静态贝叶斯博弈模型，提供了思路和帮助，我们根据静态贝叶斯博弈表达式中的几个方面，来确定模型的主要内容。不过最重要的问题是如何来分析问题，那么用什么样的方法来分析这类博弈呢？ 8.1.3海萨尼转换 信息的不完全使得博弈分析变的复杂，1967年以前，博弈论专家认为这样的不完全信息博弈是无法分析的，因为当一个参与人不知道在与谁博弈时