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计量经济学 Econometrics 孙坚强 Ph.D. in Finance jqsunmath@ * 双变量回归模型：模型拓展 一、过原点回归 二、测量单位问题 三、回归模型的函数形式 * 5.1 过原点回归 回归模型中不出截距项，称为过原点回归： 典型例子：CAPM模型 * 参数估计： OLS方法，最小化 注意： 不一定等于0，因此，可能有 * * 与带截距的回归，区别在哪？ * 例子：P150 * 注意：通过原点回归的重要缺陷： 1、如果总体模型中的截距项b0不为0，那么斜率参数b2的OLS估计将是有偏的。在某些情况下，偏误会很严重 2、当b0确实为0时，估价带截距项方程的代价是，斜率OLS估价量的方差会更大 3、两个模型的r平方不可直接比较 * 5.2 测量单位问题 例子： * 做私人国内总投资关于国民生产总值的回归 定义尺度因子如下： * 对比参数估价结果： * * 例子 * 1、R平方不受影响 2、斜率仍然表示变化率 3、截距随尺度发生变化 4、系数显著性检验不受影响 * 5.3 回归模型的函数形式 *
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