商业银行考题整(修改).docVIP

名词解释： 1.基础头寸：是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。基础头寸是银行最具流动性的资产。库存现金和超额准备金可以互相转化，本质上没有区别。 2.流动性风险：是指因流动性不足从而不能很好履行支付承诺的风险。无力支付即是流动性风险的极端表现。 3.核心存款： 银行在争取存款时，通常喜欢稳定性强的存款，即核心存款。核心存款是指对市场利率变动和外部经济因素变化反应不敏感的存款。 4.租赁业务：是指以收取租金为条件让渡物件使用权的经济行为，既由财产所有者（出租人）按契约规定，将财产的使用权转让给承租人使用，出租人对财产始终抱有所有权，承租人根据契约按期交纳一定租金给出租人的经济行为。 5.所谓利率敏感缺口是指利率敏感资产与利率敏感负债之间的差额。 用公式表示为： 利率敏感缺口 GAP 利率敏感资产 RSA -利率敏感负债 RSL 6.贸易融资：所谓贸易融资，是指商业银行对进出口贸易的资金融通。贸易融资是商业银行最古老的业务形式之一。目前贸易融资仍然是商业银行最大的国际业务，同时，也是国际结算、外汇买卖等业务的基础。根据期限长短，贸易融资分为短期贸易融资和中长期贸易融资。 7.资产证券化：资产证券化是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性。是通过在资本市场和货币市场发行证券筹资的一种直接融资方式。 11. 流动性缺口：在任意时点上，银行的流动性需求与供给的对比状况，决定了在这一时刻银行的净流动性头寸。当流动性供给大于流动性需求时，存在流动性盈余，称为正的流动性缺口；当银行流动性供给小于流动性需求时，存在流动性赤字，称为负的流动性缺口。 当银行面临负的流动性缺口时，也即资金头寸不足时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，也即资金头寸过多时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。 12.系统风险：系统风险 又称不可分散风险 指对整个证券市场产生影响的风险。其来源可能是战争、通货膨胀、经济衰退等多种因素。系统风险波及市场上的所有证券，所以是不可能采用投资组合法加以分散的。 13.资产管理理论：资产管理理论认为，银行资金来源是银行自身无法控制的外生变量，它完全取决于客户存款的意愿与能力，银行不能能动地扩大资金来源。而资金地运用——资产业务的规模与结构则是其自身能够控制的变量，银行应主要通过对资产规模、结构和层次的管理来保持适当的流动性，实现其经营管理目标。 14.负债管理理论：该理论主张银行可以积极主动通过借入资金的方式来维持资产流动性，支持资产规模的扩张，获取更高的盈利水平。 15.预期收入理论：该理论认为，银行资产的流动性取决于借款人的预期收入，而不是贷款的期限长短。借款人的预期收入有保樟，期限较长的贷款可以安全收回；借款人的预期收入不稳定，期限短的贷款也会丧失流动性。因此，预期收入理论强调的是贷款偿还与借款人未来预期收入之间的关系，而不是贷款的期限与贷款流动性之间的关系。 16.商业贷款理论：该理论认为，商业银行的资金来源主要是流动性很强的活期存款，因此其资产业务应主要集中于短期自偿性贷款，即基于商业行为能自动清偿的贷款，以保持与资金来源高度流动性相适应的资产的高度流动性。 17.消费信贷：所谓消费信贷，是指银行等金融机构为满足个人特定的消费目的而发放的贷款。广义的消费信贷包含了所有种类的与个人物质生活消费相关的贷款，如住房、汽车、助学等 18现金资产：商业银行的现金资产分为侠义和广义。狭义的现金资产是指银行库存现金。一般意义上理解的现金资产是指广义的现金资产，包括现金和准现金。 19.梯形期限法：梯形期限法，又称期限间隔法，方法是把投资组合等额分布于银行可接受的各期限证券上，是银行持有的各种期限的政权数量都相等。因为这种投资方用图形表示出来与梯形相似，故这种投资法就称为梯形期限法。 20.赫斯塔特风险：结算风险（也称“赫斯塔特”风险）。由于时区之间的差异以及国家结算系统运行的时间不同，银行经常不得不在它们收到对方支付的货币之前先向对方支付它们相应的货币。这意味着银行承受着可能导致极大损失的风险，特别是当对手方在进行支付它们相应的货币前破产或遭受其他变故的时候。 简答： 1.商业银行资本金的重要性：保护功能：资本可以吸收银行经营亏损，保护银行正常经营，使管理者有一定时间解决问题。营业功能：资本为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金。信用功能：资本有助于树立公众对银行的信心，它向银行的债权人显示了银行的实力。发展功能：银行资本为银行的扩张和银行新业务、新计划的开拓与发展提供了资金。管理功能：银行资本作为银行增长的监测者，有助于保证单个银行增长的长期可持续性。 2.进取型利率敏感缺口管理策略：当预测利率将会上升时，银行应