第八讲 多维随变量及其分布.docVIP

第八讲 多维随机变量及其分布 二维随机变量的分布 一般, 设E是一个随机试验, 它的样本空间是S={e}, 设X=X(e)和Y=Y(e)是定义在S上的随机变量, 由它们构成的一个向量(X,Y), 叫做二维随机向量或二维随机变量. 定义：设(X,Y)是二维随机变量, 对于任意实数x,y, 二元函数: 称为二维随机变量(X,Y)的分布函数, 或称为随机变量X和Y的联合分布函数. 易知, 随机点(X,Y)落在矩形域[x1Xx2, y1Yy2]的概率为 P{x1Xx2,y1Yy2} =F(x2,y2)-F(x2,y1)+F(x1,y1)-F(x1,y2). (1.1) 分布函数F(x,y)具有的基本性质:（1）F(x,y)是变量x和y的不减函数,即对于任意固定的y,当x2x1时F(x2,y)F(x1,y); 对于任意固定的x,当y2y1时F(x,y2)F(x,y1). （2）0F(x,y)1, 且对于任意固定的y, F(-,y)=0, 对于任意固定的x, F(x,-)=0, F(-,-)=0, F(+, +)=1. （3）F(x,y)关于x和关于y都右连续.即 F(x,y)=F(x+0,y), F(x,y)=F(x,y+0) （4）任给(x1,y1),(x2,y2), x1x2, y1y2, F(x2,y2)-F(x2,y1)+F(x1,