台湾期货交易所股票期货契约」保证金计收方式.docVIP

臺灣期貨交易所「股票期貨契約」保證金計收方式 一、股票期貨契約保證金計收方式 一 股票期貨契約保證金＝×契約乘數×風險價格係數 二 風險價格係數 風險價格係數。以結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。 依前揭保證金計算方式及適用比例，股票期貨契約之結算保證金、維持保證金及原始保證金保證金調整方式公告調整後結算保證金、維持保證金及原始保證金，並於次一營業日收盤後開始適用。部位組合 保證金計收方式 備 註 買一口股票期貨，賣一口股票期貨 收取一口股票期貨保證金適用同一標的證券於不同到期月份之組合。 配合期貨契約價差委託機制之建立，單一部位即時於盤中由系統自動辦理保證金最佳化計收作業。 最佳化計收邏輯： 依商品英文字母排序。 商品月份由近至遠。部位組合 保證金計收方式 備 註 買進一口股票期貨，賣出一口股票選擇權買權 收取一口期貨保證金+選擇權之權利金市值 1.適用同一標的證券之股票期貨及股票選擇權。 2.買進一口股票期貨可與賣出一口股票選擇權買權形成組合部位。 賣出一口股票期貨，賣出一口股票選擇權賣權 收取一口期貨保證金+選擇權之權利金市值 1.適用同一標的證券之股票期貨及股票選擇權。 2.賣出一口股票期貨可與賣出一口股票選擇權賣權形成組合部位。 。以結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。以a﹪之二分之一估算公告調整後結算保證金、維持保證金及原始保證金