实验课单元(五异方差练习Microsoft Word 文档.docVIP

实验课单元（五）异方差练习 【实验目的】 掌握异方差及相关内容的软件操作 【实验内容】 用OLS方法估计模型的参数，检验异方差，修正异方差 【实验步骤】 异方差练习的操作指令（以双变量回归模型为例） 操作：（1）用OLS方法估计模型的参数。 （2）异方差检验 ①图示法。从Equation→resid，得到残差图。还可把resid变换为e，再作e与序列x的散点图。 ②G-Q检验。从主窗口→点击Procs→Sort Current page→yes，出现排序对话框后，键入x，选升序（ascending），单击OK。假定样本数据为n，去掉中间c（n/4）个数据，然后分成两组数据，分别做两个回归，得到两个残差平方和。构造F统计量，取显著性水平0.05，查F分布表，得到F临界值，如果F统计量大于F临界值，则存在异方差。 （3）异方差的修正。用加权最小二乘法，具体操作：在工作文件单击方程标识，打开回归方程，在方程窗口单击Estimate→Options→Weighted LS/TSLS→Weight（输入权数）→OK （4）为了分析异方差的校正情况，利用WLS估计出模型以后，还需要利用怀特检验再次判断模型是否存在异方差性。具体操作：在方程窗口单击View→Residual Test→White Heteroskedasticity。 （5）取显著性水平0.05，查，n为辅助方程解释变量的个数，如果nR2,则修正后的方程不存在异方差。 【例】 我国城镇居民可支配收入和交通通讯费用 单位：亿元 地区 x我国城镇居民 年均可支配收入 y交通、通讯费用 甘肃 4009.61 159.6 山西 4098.73 137.11 宁夏 4112.41 231.51 吉林 4206.64 172.65 河南 4219.42 193.65 陕西 4220.24 191.76 青海 4240.13 197.04 江西 4251.42 176.39 黑龙江 4268.5 185.78 内蒙古 4353.02 206.91 贵州 4565.39 227.21 辽宁 4617.24 201.87 安徽 4770.47 237.16 湖北 4826.36 214.37 海南 4852.87 265.98 新疆 5000.79 212.3 河北 5084.64 270.09 四川 5127.08 212.46 山东 5380.08 255.53 广西 5412.24 252.37 湖南 5434.26 255.79 重庆 5466.57 337.83 江苏 6017.85 255.65 云南 6042.78 266.48 福建 6485.63 346.75 天津 7110.54 258.56 浙江 7836.76 388.79 北京 8471.98 369.54 上海 8773.1 384.49 广东 8839.68 640.56 一、根据经济理论建立计量经济学模型 Yi = β0 + β1Xi + ui 其中，Yi —— 表示交通通讯费用 β0、β1 Xi —— 表示我国城镇居民可支配收入 ui —— 表示随机误差项 用普通最小二乘法进行估计，估计结果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/20/07 Time: 21:20 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -56.91798 36.20624 -1.572049 0.1272 X 0.058075 0.006480 8.962009 0.0000 R-squared 0.741501 ????Mean dependent var 256.8727 Adjusted R-squared 0.732269 ????S.D. dependent var 97.56583 S.E. of regression 50.48324 ????Akaike info criterion 10.74550 Sum squared resid 71359.62 ????Schwarz criterion 10.83891 Log likelihood -159.1825 ????F-statistic 80.31760 Durbin-Watson stat 2