长城基金A0952009年年度报告.doc

长城基金灵活配置型特定多个客户资产管理计划A0905 二○○九年年度报告 2009年12月31日 资产管理人：长城基金管理有限公司 资产托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2010年03月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本资产托管人中国建设银行股份有限公司根据本资产管理合同规定，于2010年月日复核了本报告中的，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资产的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理合同。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年月0日2009年月日§1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 1.2 目录 2 §2 投资组合概况 3 §3 主要财务指标、投资组合净值表现及利润分配情况 3 3.1 主要会计数据和财务指标 3 3.2 投资组合的净值表现 4 3.3 特定资产管理业务与证券投资基金的业绩比较 5 §4 管理人报告 5 4.1 投资组合经理（或投资组合经理小组）简介 5 4.2 管理人对报告期内本投资组合运作遵规守信情况的说明 6 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 6 4.4 报告期内投资组合的投资策略和业绩表现说明 6 §5 托管人报告 7 5.1 报告期内本资产托管人遵规守信情况声明 7 5.2 托管人对报告期内本资产管理计划投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 7 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 7 §6 年度财务报表 8 6.1资产负债表 8 6.2 利润表 9 6.3 所有者权益（投资组合净值）变动表 10 §7 投资组合报告 10 7.1 期末投资组合的资产组合情况 10 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 11 7.3 期末按公允价值占投资组合资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 12 7.4 投资组合报告附注 12 §8 重大事件揭示 13 8.1 投资组合租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 13 §2 投资组合概况2009年月日 同时将采用优化动态技术对核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。风险收益特征3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年 (2009年月日-2009年月日) 3,759,208.60 本期利润 12,463,112.25 加权平均投资组合份额本期利润 0.1269 本期加权平均净值利润率 12.11% 本期投资组合份额净值增长率 13.00% 3.1.2 期末数据和指标 2009年 (2009年月日-2009年月日) 3,759,208.60 期末可供分配投资组合份额利润 0.0383 期末投资组合资产净值 110,681,474.25 期末投资组合份额净值 1.13 3.1.3 累计期末指标 2009年 (2009年月日-2009年月日) 13.00% 注：①“本期已实现收益”指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ②上述业绩指标不包括持有人交易投资组合的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ③“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； ④本投资组合资产管理合同于 2009年10月09日生效，至本报告期期末，合同生效未满一年。 3.2 投资组合的净值表现本报告期净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 合同成立至2009-12-31 13.00% 1.18% 0.52% 0.00% 12.48% 1.18% 3.2.2 自投资组合合同生效以来投资组合累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本资产管理合同规定本投资组合的资产配置为：投资权益类证券资产占委托资产净值的比例为0%～100%，投资固定收益证券资产占委托资产净值的比例为0%～100%，现金及现金等价物资产占委托资产净值的比例为0%～100%。 ②本投资组合合同于2009年10月09日生效，截至至本报告期末，投资组合合同生效未满一年。 3.3 特定资产管理业务与证券投资基金的业绩比较 本特定资产管理组合与公司旗下的证券投资基金的投资目标与投资策略不同。 §4