第一章 鞅 第节 离散鞅的收敛定理.doc

第四节 离散鞅的收敛定理 设为一数列，为一闭区间，如果，，则称该数列上穿一次。记 … 于是，数列穿过一次，，数列穿过两次，如此下去，，数列穿过次，在这里都假设。 定义1-4-1 的最大的称为数列上穿的次数，记为。若，则令。 定理1-4-1 （上穿不等式）设为下鞅，则 证明：令,则由定理1-3-2的推论1-3-2知也是下鞅。易见，若穿过一次，即，则即穿过一次。所以穿过的次数也是，且由在上定义的和由在上定义的相同。再令 则 （1） 是的函数，设，则 当时，上式仍成立。 （2） 又因为是有界停时，且，故由定理1-3-2知 ， 从而 （3） 由式（1）（2）（3）知 由此得 又因为所以 定理1-4-2 设为下鞅，满足条件 记则存在可测的随机变量，满足 证明：令 则。记为有理数全体，则 （习题1-4-1 证明此式） 往证,令为上穿的次数，表示上穿的次数。显然单调非减，且。由上穿不等式 所以 由此知 由上极限和下极限的定义知 故.所以几乎处处存在。记 则 由Fatou引理得 注1-4-1 因为 所以条件可以减弱为。 推论1-4-1 设为非负上鞅，则 证明：因为为上鞅，所以为下鞅，所以 END 定义1-4-2 为随机序列，称为一致可积的，如果 关于一致成立。 定理1-4-3 设是鞅（下鞅），且一致可积，则存在可积的随机变量，关于可测，使 （ⅰ） （ⅱ） （ⅲ）是鞅（下鞅），即对一切，都有 证明：因为一致可积，所以当充分大时，对一致地有 由此可知，。由定理1-4-2知，存在可测且可积的，使，。 ，因为由条件概率的定义知 再由条件概率的定义和性质知，（习题1-4-1 证明下鞅的情形） END 推论1-4-2 设为代数流，，是可积的随机变量，令 则（ⅰ）一致可积 （ⅱ），且 证明：（ⅰ）由马尔科夫不等式 所以 对当时， 对所取的，取充分大的，使时， 所以充分大时， 一致可积。 （ⅱ）因为 ， 所以是鞅，又因为一致可积，由定理1-4-3知存在，，使得，。 往证. 因为 所以对 从而对，有 所以 上式对成立。由系法知，对，上式也成立。由条件概率的定义知 . END 定义1-4-3 称是反向子代数流，如果 定义1-4-4 称为的反向鞅（反向上鞅或反向下鞅），如果 （1）是可测的，且 （2）对（相应的或） 例：设Z为随机变量，是随机变量序列，且 令 则是的反向鞅。显然 设，则 定理1-4-4 设为反向下鞅，则存在可测的随机变量，使 证明：令为上穿的次数，为上穿的次数，显然 因为 令，得 (1) 记 由式（1）知，。 现在说明。事实上，， 于是有 且有，满足，使 所以 故几乎处处存在，令，则是可测的。 END 定理1-4-5 设使反向下鞅，如果 则有 （1）一致可积。 （2）存在可测且可积的随机变量，使 证明：首先，是不增的。事实上，对 所以存在使 。 往证一致可积。对，取，且，使 （1） 又 若，由反向下鞅的性质，不等式（1）及不增的事实可知上式右边 （2） 又因为 所以当足够大时，关于一致地小，从而可取足够大，使 于是 一致可积。定理1-4-3知，，使 。 END integrated energy, chemicals and textile Yibin city, are the three core pillars of the industry. In 2014, the wuliangye brand value to 73.58 billion yuan, the citys liquor industry slip to stabilise. Promoting deep development of integrated e