第二章 最优化学规划.docVIP

第二章 最优化与数学规划 大家知道，最优化问题始终是数学中的一类基本问题，同时也是现代经济学中用来刻划经济问题的基本方法之一。最优化问题是求目标函数在无约束或在等式约束下最优值的问题，而数学规划则是求目标函数在等式约束和不等式约束下最优值的问题。下面我们将分别加以讨论。在下面的两节中，先回忆一下高等数学中学过的无约束和等式约束下目标函数取得极值的必要条件与充分条件。 §2.1 无约束下最优化的必要条件与充分条件 定理2.1 设y＝f（x），xD为一阶连续可微函数，若f（x）在D的内点处取得极值，则必须满足条件：。 定理2.2 设y＝f（x），xD为二阶连续可微函数，若f（x）在D的内点处满足 ，且，则当 （1）时，处取得极小值； （2）时，处取得极大值。 (图2.1) (图2.2) 定理2.3 设为一阶连续可微的二元函数，若 在D的内点处取得极值，则它的必要条件为 即 定理2.4 设为二阶连续可微的二元函数，若 在D的内点处，满足 即 令 ，，则 （1）当 时，处取得极小值； （2）当 时，处取得极大值。 证明：由二元函数的泰勒公式（取二阶近似）： 因为 ，所以，对邻近的任意有 其中 。由上式，若，则处取得极小值。 为使，则关于t的一