第九章时间数列分析与预测[142p].pptVIP

* * 1.简单移动平均法(simple moving average) 定义： 1）将最近k期数据加以平均作为下一期的预测值; 2）设移动间隔为k (1kt)，则t期的移动平均值为 3） t+1期的简单移动平均预测值为 4）预测误差用均方误差(MSE) 来衡量 * * 简单移动平均法的特点 1）将每个观察值都给予相同的权数; 2）只使用最近期的数据，在每次计算移动平均值时，移动的间隔都为k; 3）主要适合对较为平稳的时间序列进行预测; 4）应用时，关键是确定合理的移动间隔长。 对于同一个时间序列，采用不同的移动步长预测的准确性是不同的 选择移动步长时，可通过试验的办法，选择一个使均方误差达到最小的移动步长。 * * 2. 加权移动平均法 含义： 1）对近期的观察值和远期的观察值赋予不同的权数后再进行预测 当时间序列的波动较大时，最近期的观察值应赋予最大的权数，较远的时期的观察值赋予的权数依次递减 当时间序列的波动不是很大时，对各期的观察值应赋予近似相等的权数 2）对移动间隔(步长)和权数的选择，也应以预测精度来评定，即用均方误差来测度预测精度，选择一个均方误差最小的移动间隔和权数的组合 * * 设观察值 的权数分别为 第t期的加权移动平均数为 ： 第t+1期的预测值为： 加权移动平均法