陆贵斌计量经济学练习8多重共线性.docVIP

第八章 多重共线性 1．考虑下面的一组数据： Y -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 如果我们用模型： 来对以上数据进行拟合回归。 我们能得到这3个估计量吗？两个解释变量是否线性相关？并说明理由。 如果不能，那么我们能否估计得到这些参数的线性组合？可以的话，写出必要的计算过程。 解：（1）不能。通过对和的观察，我们可以知道它们存在以下的关系： ，所以可知变量和是完全线性相关的。 （2）把方程写成 其中。 因此，我们可以唯一的估计出和，但无法估计出原始的，因为两个方程无法解出三个未知数。 2．考虑以下模型： 由于和是的函数，它们之间存在多重共线性吗？为什么？ 答：这种说法不正确。因为和都是的非线性函数，把它们包括在回归模型中并不违反经典性线性回归模型的基本假设。多重共线性的相关是指的变量之间的线性相关。 3．设想在模型 中，和之间的相关系数为零。如果我们做如下的回归： （1）会不会存在且？为什么？ （2）会等于或或两者的某个线性组合吗？ （3）会不会有且？ 解：（1）是的。这是因为和之间的相关系数为0，所以系数的表达式 中的交叉