随机信号分析第章2010.pptVIP

同理，对于多维随机变量函数 其反函数若为单值连续函数 则： 其中 多维随机变量函数的分布 例1.4：设有两个随机变量X1与X2，已知它们的联合概率密度为p(x1,x2)，求它们和(Y=X1+X2)、差、积、商的概率密度。 解：设 可得其反变换为 雅各比式为： 例1.4 Y1 和Y2的联合密度函数为 通过求边缘密度的方法求Y2的密度函数，即 最后用Y代替Y2，X1代替Y1 例1.4 这就是两个随机变量之和的概率密度。 进一步，如两个随机变量相互独立，有 两相互独立随机变量之和的概率密度等于两随机变量的概率密度的卷积。 类似的方法可求出两个随机变量之差、积、商的概率密度。 3、随机变量函数的数字特征 设随机变量X和Y的函数关系为：Y=g(X) 即计算Y的数学期望、方差不需要pY(y)，只要知道px(x)即可。 § 1.6 随机变量的特征函数 随机变量X的特征函数就是由X组成的一个新的随机变量ejuX的数学期望，即 用傅立叶反变换公式可以由特征函数求出密度函数，即 例1：设随机变量X的概率分布为（0，1）分布（两点分布，伯努利分布），即 求X的特征函数。 解： 特征函数 例1．6求标准正态分布N(0，1)的特征函数 解： X的概率密度为： 特征函数 对二维随机变量，可用类似的方法定义特征函数 反变换公式是 特征函数的性质 性质1： 若Y=cX，c为常数，Y的特征函数为