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第五章 异方差 本章主要介绍 异方差的含义和产生的背景 异方差性对模型的影响 异方差性的检验 异方差性补救措施 5.1 异方差的含义 储蓄Y与收入X：异方差的图形表示 （A）与（B）的比较： 相同点：收入增加，储蓄平均来说也增加。 不同点： （A）储蓄的方差在所有的收入水平上保持不变。 （B）储蓄的方差随收入的增加而增加。 解释：随收入增长，人们有更多的备用收入，从 而在支配收入以及储蓄时有更大的选择范围 5.2 产生异方差的原因  ——例题2 我国北方地区农业总产值 模型中缺少某些解释变量: y=β1+ β2X2i+ β3X3i+ui y=β1+ β2X2i+u* u*= β3X3i+ui 样本数据观测误差；规模报酬递增的特征(K,L) 经济结构发生了变化，但模型参数没作相应调整。（1994年分税制改革，1978年改革开放） 截面数据较时间序列数据更易产生异方差 (高低收入组的消费模式，不同国家间、省份间的经济增长） 二、异方差性的后果 1、参数估计量非有效 OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性 在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不能保证估计的方差最小，加权OLS估计具有更小的方差