利用Excel行时间序列的谱分析(I).docVIP

利用Excel进行时间序列的谱分析（I） 在频域分析中，功率谱是揭示时间序列周期特性的最为有力的工具之一。下面列举几个例子，分别从不同的角度识别时间序列的周期。 1 时间序列的周期图 【例1】某水文观测站测得一条河流从1979年6月到1980年5月共计12月份的断面平均流量。试判断该河流的径流量变化是否具有周期性，周期长度大约为多少？ 分析：假定将时间序列xt展开为Fourier级数，则可表示为 (1) 式中fi为频率，t为时间序号，k为周期分量的个数即主周期（基波）及其谐波的个数，εt为标准误差（白噪声序列）。当频率fi给定时，式（1）可以视为多元线性回归模型，可以证明，待定系数ai、bi的最小二乘估计为 （2） 这里N为观测值的个数。定义时间序列的周期图为 ， (3) 式中I(fi)为频率fi处的强度。以fi为横轴，以I(fi)为纵轴，绘制时间序列的周期图，可以在最大值处找到时间序列的周期。对于本例，N=12，t=1,2,…,N，fi=i/N，下面借助Excel，利用上述公式，计算有关参数并分析时间序列的周期特性。 第一步，录入数据，并将数据标准化或中心化（图1）。 图1 录入的数据及其中心化结果 中心化与标准化的区别在于，只需将原始数据减去均