随机变量序列的两种收敛性.docVIP

§4.2随机变量序列的两种收敛性 在上一节中，我们从频率的稳定性出发，引入了 =a （n） 即随机变量序列依概率收敛于常数a这么一个概念。我们自然可以把所讨论的问题推广到a不是一个常数，而是一个随机变量这样的情形，于是需要引入下面的定义。 定义4.2 设有一列随机变量，，，…，，如果对任意的0,都有 P （4.6） 则称随机变量序列依概率收敛于，并记作 或 （n） 由此可知，前一节中讨论过的大数定律只是上述依概率收敛的一种特殊情况。我们已经知道分布函数全面地描述了随机变量的统计规律，如果已知（n），那么它们相应的分布函数（x）与F（x）之间的关系会有什么样的关系呢?一个猜测是,对所有的x，都有（x） F（x）（n）成立，这个猜测对不对呢?让我们看一个很简单的例子。 例4.2 设，都是服从退化分布的随机变量，且P（=0）=1, P（=-）=1，n=1,2,… 于是对任给的0，当n时有 P（≥）=P（≥）=0 所以 （n） 成立。又设，的分布函数分别为F（x），（x），则 F（x）= F（x）= 显然,当x0时， （x）= F（x） 成立，当x=0时， （0）=1=10= F（0） 这个简单的例子表明，一个随机变量序列依概率收敛于某一个随机变量，相应的分布函数列不一定是在每