宏观经济数量分析方法03-最优化理论初步.docVIP

最优化理论初步 §3.1 基本问题 最优化要解决的基本问题是： i=1，2，…，m j=1，2，…，n 其中，，f，gi，hj都定义在开集。f称为目标函数，gi，hj称为约束条件。 无约束条件的优化问题称为无约束极值问题，带有约束条件的优化问题称为约束极值问题。 最优化理论研究的主要内容： 解的存在性条件； 近似算法。 常用的四种方法： Lagrange方法； 差分方法； 极大极小原理（Pontryagin原理）； 动态规划（Bellmen方法）。 基本定理 Kuhn-Tucker定理 §3.2 基础知识 1） 梯度 Hesse矩阵 ， i，j = 1，2，…，n 2）凸分析初步 凸集的定义 设S是Rn空间中的一个子集，若对任意的，及任意的，有 则称S是Rn空间中的凸集。 凸集的性质： 凸集的交集也是凸集； 定义集合 称为的线性和。设，都是Rn空间中的凸集，则也是Rn空间中的凸集； 设，都是Rn空间中的凸集，则它们的笛卡尔积也是Rn空间中的凸集。 凸函数和凹函数的定义： 定义：设f是定义在Rn空间中的凸集S上的实值函数，若对和，有 则称f是定义在S上的凹函数。若有 则称f是定义在S上的凸函数。 若对任意的，上述不等式都是严格的不等式，则称函数为严格凹（凸）函数。 一元凸（凹）函数的几何意义是曲线上任意两点的连线都在曲