计量经济学第5章异方差概述.pptVIP

* * 第5章 异方差§5.1 异方差的概念 一元和多元线性回归模型的第二条假设，是随机误差项的方差为常数，即Var(ui)=σ2不随i变化。 异方差可表示为Var(ui)=σi2≠常数，即Var(ui)≠Var(uj)，i≠j,i,j=1,2,…,n 此时称ui具有异方差性。 * 或者用随机误差项向量的协方差矩阵表示为： * 异方差一般可归结为三种类型： 1 递增型异方差：σi2随X的增大而增大； 2 递减型异方差：σi2随X的增大而减小； 3 复杂型异方差：σi2与X的变化呈复杂形式。 * * §5.2 异方差的来源与后果 一般经验告诉我们： 异方差性常来源于截面数据。 异方差来源于测量误差和模型中被省略的一些因素对被解释变量的影响。 异方差产生于计量经济模型所研究的问题本身 例1 居民家庭的储蓄行为： * 用分组数据来估计经济计量模型也是异方差性的一个重要来源。 例2 以绝对收入假设为理论假设，以截面数据为样本建立居民消费函数： * 例3 以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型： 其中产出量Y，资本K，劳动L，技术A 异方差来源于许多复杂的因素，可能是投资环境，也可能是劳动力的素质等。 * 异方差性的后果 1 参数估计量非有效 2 变量的显著性检验失去意义 3 模型的预测失效 * §5.3 异方差检验 异方差性，即相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解