第三章随机向量的分布与数字特征详解.ppt

3.3 两个随机变量的函数的分布 的分布 M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 小结 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 当随机变量 X, Y 的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Z = g ( X, Y ) 的分布? 引言 例1 若 X、Y 独立，P(X=k)=ak , k=0 , 1 , 2 ,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求 Z=X+Y 的概率函数. 解 =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性 r=0,1,2, … 一、 的分布 离散型情形 解 依题意 例2 若 X 和 Y 相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明Z=X+Y服从参数为 于是 i = 0 , 1 , 2 , … j = 0 , 1 , 2 , … 的泊松分布. r = 0 , 1 , … 即Z服从参数为 的泊松分布. 一般情形 设 是二维离散型随机变量,其联合分布列为 则 是一维的离散型随机变量 其分布列为