新能源概念企业绩效评价——基于R语言的多因素分析重点分析.doc

多元统计分析课程论文 新能源概念企业绩效评价 基于因子分析的实证研究 院系：经济学院统计系 专业： 数量经济学 姓名： xxx 学号： xxx 2016.xx.xx 摘 要 本文收集了我国13家新能源概念企业的基础财务报表信息，通过使用因子分析统计方法，从这13家企业的资本构成，经营能力，投资与收益情况，盈利能力等的相关方面对企业的绩效进行评价与分析，并通过加权得分因子进行综合的排名，以求得对其绩效做出客观评价的目的。通过对数据的客观分析，希望能够为新能源概念企业的发展提供一些评价与建议。 【关键词】 新能源企业；绩效评价；因子分析 目 录 引 言 4 1. 企业绩效评价概述 5 1.1企业绩效评价概念 5 1.2企业绩效评价指标的选择 5 2. 理论基础 6 2.1 因子分析理论基础 6 2.2 因子分析的建立模型理论步骤 7 3. 实例分析 10 3.1 数据来源与处理 10 3.2 因子分析的运行过程 11 3.3 因子综合得分排名与评价 16 4. 结论与建议 22 结束语 25 参考文献 26 附录1：R语言命令 27 附录2：原始数据 28 引 言 众所周知，能源是经济发展的动力。我国按人口平均来讲，是一个资源匮乏的国家，经济运行中表现出资源、能源缺乏的现象。随着包括我国在内的世界各国发展迅速，对于能源的渴求与日而增，传统化石能源日益稀缺，前景堪忧，或许以后探明储量会增加，但是需求也会增加，延长使用年限不容乐观。化石能源的大量使用是引起世界大气等环境严重污染的主要原因之一，这些能源的低效使用对全球温室效应的控制和我国发展绿色低碳发展有着不小的消极影响。我国的传统能源紧张，主要是油与煤为代表的传统化石能源的供给紧张，最明显是石油缺乏。可见我国的能源危机问题相当严峻。 随着世界各国对能源问题和环境气候问题的不断重视，我国的新能源产业在近年来发展迅猛，许多上市公司都挂上了新能源概念，新能源产业的发展是未来社会发展的希望。新能源又称之为非常规能源，是相对于传统化石能源的其他能源形式。我国新能源的发展潜力巨大，应用的新能源项目主要是对太阳能光伏，锂电池新能源汽车，风力发电，核能发电等新能源项目的技术研究，开发和普及应用。新能源使用的优点相比而言，具有可再生性，低碳排放，较为绿色环保；新能源发展的难度在于成本的控制，市场需求的不足，消费习惯的影响还有技术的完善和升级。针对大气污染的相关国际问题，我国在2009年12月参加了哥本哈根联合国气候变化大会，尽管谈判不顺利，但是我国政府已经表示了承担应有气候污染整理的责任与决心，那么就意味着我国之前以煤炭和石油作为绝对主导的能源使用结构会发生变化，经济发展会偏向绿色发展、低碳发展。我国要做到低碳高效发展除了化石传统能源的利用率提高，优化产能结构，适当的新能源开发使用和新能源对旧能源在一些领域的替代已经刻不容缓了。 本文的主要研究内容包括了因子分析的理论基础介绍，运用因子分析简化新能源企业绩效指标，并得出因子综合得分，最后做出结论提出建议。 本文意在根据样本数据对我国新能源概念的企业绩效发展进行定量建模与定性评价，通过因子分析的运用，能够给新能源企业宏观发展规划上和微观企业管理中提供一些理论上的探讨与建议。 1. 企业绩效评价概述 1.1企业绩效评价概念 企业绩效评价是指数理统计，特定指标体系统一的标准，按照，定量定性对比分析，对企业一定经营期间经营效益和经营者业绩做出客观、公正的综合评。指企业在生产经营过程中所获得的效益工商类竞争性企业绩效评价指标体系内容财务效益状况净资产收益率总资产报酬率资本保值增值率销售利润率成本费用利润率资产营运状况总资产周转率流动资产周转率指标存货周转率应收周转率资产比率偿债能力状况偿债能力资产负债率流动比率、速动比率、现金流动负债比率发展能力状况 发展能力基本指标营业增长率、资本积累率基本目的是用少数几个因子描述指标或因素之间的比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量为一个因子，较少的几个因子反映原的大部分信息。 其中，X的向量系数是可观测的随机变量，且其均值为E（X）=0，协方差矩阵COV(X)=1. （2）判定因子分析可行性的KMO和巴特利特球度检验 KMO统计量：是通过比较各变量间简单相关系数和偏相关系数的大小判断变量间的相关性，相关性强时，偏相关系数远小于简单相关系数，KMO值接近1。一般情况下，KMO0.9非常适合因子分析；0.8＜KMO＜0.9适合；0.7以上尚可，0.6时效果很差，0.5以下不适宜作因子分析。 Bartlett’s球型检验（巴特利球形检验）：用于