深度解析程序化交易DualThrust策略.docVIP

深度解析程序化交易Dual Thrust策略 ?DualThrust简称DT,是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust，是海外top10交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统，以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好： 这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图： 通过对比几个关键数据发现，对于多品种此模型具有一定的普适性，模型中的参数也采用默认，并没有对个别产品进行优化，选出的四个产品由于品种的差异性，区别还是很大的，虽然都达到了正收益。 我们来看下它的源代码，并不复杂： Inputs: K1 .5 ,K2 .5 ,Mday 1 ,Nday 1 ; Vars: BuyRange 0 , SellRange 0 ; Vars: BuyTrig 0 ,SellTrig 0 ; Vars: HH 0 ,LL 0 ,HC 0 ,LC 0 ; If CurrentBar 1 Then Begin HH Highest High,Mday ; HC Highest Close,Mday ; LL Lowest Low,Mday ; LC Lowest Close,Mday ; If HH - LC HC - LL Then Begin SellRange HH - LC; End Else Begin SellRange HC - LL; End; HH Highest High,Nday ; HC Highest Close,Nday ; LL Lowest Low,Nday ; LC Lowest Close,Nday ; If HH - LC HC - LL Then Begin BuyRange HH - LC; End Else Begin BuyRange HC - LL; End; BuyTrig K1*BuyRange; SellTrig K2*SellRange; If MarketPosition 0 Then Begin Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop; Sell at Open of next bar - SellTrig Stop; End; If MarketPosition -1 Then Begin Buy at Open of next bar + Buytrig Stop; End; If MarketPosition 1 Then Begin Sell at Open of next bar - SellTrig Stop; End; End; DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的开盘区间突破策略。 开盘区间突破策略基本原理 1.在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价，收盘价－最低价。之后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。 2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格低于（开盘－触发值）时马上卖空，或在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入。 3. 没有明确止损。如果手头有一口空单，价格超过（开盘＋触发值）时，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口，此系统是反转系统。 Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进： 1.在范围的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的范围相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪； 2.DT对于空头和多头的触发条件，考虑了非对称的幅度，可以选择不同的周期数作为做多和做空时的参考范围，也可通过参数K1和K2来确定。当K1时，相对容易触发多头,当K2＜K1时，相对容易触发空头。 所以在使用该策略时，既可以参考历史数据测试的最优参数，也可以从其他大周期的技术指标入手，或根据自己对后势的判断，阶段性地动态调整K1和K2的值。 其实，这就是一个典型的观望、等待信号、进场、套利、离场的套路，效果却有目共睹。 河北稳升软件科技有限公司 量化云网站