计量经济学及其用：第0章.ppt

预测：是指利用现有样本数据以外的某些变量值，给出经济变量值在未来时期中或其它空间上的预测结果 结构分析：是应用计量经济学模型对经济变量之间的关系作出定量的测度 政策评价：是通过计量经济学模型仿真各种政策措施的效果，对不同的政策方案进行比较和选择 《计量经济学及其应用》 经济管理学院经济学专业 金恩斌 电话Email:enbinjin@ 绪论 通过本章我们要知道 什么是计量经济学 为什么要学习计量经济学 如何学习计量经济学 计量经济学方法 什么是计量经济学？ 计量经济学是一门用于验证和测度的学科 运用数学、统计学、和经济理论对经济现象进行定量分析的社会学科 对客观经济数据得出的理论结果验证 为什么要学习计量经济学？ 验证和测度经济现象 例如C-D生产函数 计量经济学测定 ，求出产出弹性大小，从而衡量技术进步水平 如何学习计量经济学？ 涉及数学、统计学、经济理论 应先掌握微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学等 一定的计算机基础知识 Eviews软件的应用 计量经济学方法 计量分析一般步骤 通过理论分析建立理论假设 在理论假设基础上构建计量经济学模型 收集样本数据 估计计量经济学模型的参数 模型的检验 构建计量经济学模型 计量经济学模型 选择变量 确定变量之间关系 拟定代估参数理论值 变量 被解释变量 解释变量 随机误差项，简称误差项 收集样本数据 数据质量和数量直接影响到分析结果 可用于实证分析的数据 截面数据 时间序列数据 混合数据 计量经济学模型的参数估计 常用方法 1、普通最小二乘法OLS 2、加权最小二乘法WLS 3、间接最小二乘法ILS 模型检验 步骤 D B C A 经济意义检验 统计检验 计量经济学检验 模型预测检验 本课重点 计量经济学模型的应用 推断统计学知识简介 　　１、总体：统计学中把所研究对象的全体称为总体。总体中的每个元素称为个体，总体中个体的数目称为总体容量（Ｎ）。 　　２、样本：由总体中的若干个体组成的集合称为一个样本，样本中个体的数目称为样本容量（n）。 　　根据样本的信息来推测总体的情况，并给出这个推断的可靠程度，称为推断统计。推断统计要求从总体中抽取样本须满足随机原则，即抽样本时总体中的每个个体都有同等的机会成为样本中的元素。 一、总体、样本与随机变量 ３、随机变量：按一定的概率取不同数值的变量称为随机变量（ξ，η等）。一个随机变量的完全信息包括它的取值范围及取每个数值的概率，称为随机变量的分布。对随机抽样，样本中的每个个体的数量指标也是随机变量，且与总体有相同的分布，即样本是n个相互独立且与总体有相同分布的随机变量，这是推断统计的基础。 二、总体分布的数字特征——参数 　　１、总体均值：表示总体的平均水平，记为μ或E(.)。 均值具有如下性质： （１）若a为常数，则E(a)=a （２）若ξ，η为随机变量，a,b为常数，则 　　　　E(a ξ+b η)=aE (ξ)+bE(η) （３）若ξ，η为相互独立的随机变量，则 　　　　E(ξ.η)=E (ξ).E(η) 2、总体方差：表示总体的离散程度，记为σ2,或Var(.),方差具有如下性质： （1）若隐若a为常数，则Var(a)=0 （2）若ξ，η为相互独立的随机变量，a,b为常数，则 Var(a ξ+b η)=a2Var(ξ)+b2Var(η) 　　称　　　　　　　　为总体标准差。 三、几个重要的连续型随机变量的分布 １、正态分布与t分布 　　T分布密度函数曲线的形状与标准正态分布密度函数曲线的形状相似，当样本数大于等于３０时，t(n)近似于N(0,1)。 ２、Χ２分布与Ｆ２分布 　　 Χ２分布密度函数曲线的形状与Ｆ２分布密度函数曲线的形状也相近。 四、估计量的评价 　　评价利用统计量的信息可以对未知参数进行估计，估计量是一个随机变量，其优劣有一些评价标准。 　　１、无偏性：若　　　　　，则称　为　的无偏估计量。 　　通常称　　　　为系统误差，无偏估计意味着无系统偏差。 　　２、有效性：设　和　都是　的无偏估计量，且　　　　　　，则称　为　的有效估计量。在样本容量相同的情况下，有效估计量的值在的附近最为集中，是非常理想的估计量。 　　３、一致性：若　依概率收敛于　,即对任意　　, 其中n为样本容量，则称