计量经济学知识.doc

第一章 1.计量经济学含义：以经济理论为基础，以统计资料为材料，运用数理统计知识和计算机技术，建立计量模型，对经济变量进行定量分析，以验证经济理论、分析政策效果、或进行商业预测。 2.计量经济学和其他学科关系 1、经济学，尤其是数理经济学，为其提供理论依据 2、经济统计学为其提供搜集加工整理统计资料的工具 但价格、收入、投资、储蓄等经济数据是不可控的非实验数据，存在测量误差、遗漏、设计错误等 3、数理统计为其提供假设检验的工具，以验证模型正确性 主要有概率、概率分布、随机变量、抽样、参数估计、假设检验和回归分析等内容，只有具备了一定的数理统计学基础，才能很好地掌握计量经济学。 4、线性代数 3.经济计量学建模步骤 p2 一、寻找研究的理论依据/设立一个理论假说 二、确定统计指标，搜集编制数据 ① 明确变量对应的统计指标 ② 数据分类： 时间序列数据：按时间跨度收集到的数据集合 横截面数据：某个时点上的数据集合 合并数据：时间序列数据和横截面数据的组合 ③ 数据来源：统计年鉴、统计类网站、数据公司 三、建立数学模型 四、设立经济计量模型：引入误差项 自变量和因变量之间是统计关系，而不是确定的函数关系 解释变量：函数的自变量 被解释变量：函数的应变量 五、采用适当方法，估计模型参数 六、进行检验，验证模型的适用性 经济检验：所估计参数的符号，大小是否符合理论等 统计性检验： 拟合优度检验：回归线拟合真实值优劣程度 参数显著性检验：样本是否很好的代表了总体 计量经济检验：回归模型前提条件的检验，例如多重共线性检验，异方差检验。 预测性检验 本章考核要求 识记：计量经济学含义、统计数据分类、参数、斜率、截距、解释变量和被解释变量、随机误差项等基本概念。 领会：计量经济学与其他学科的关系，计量经济模型基本的建模步骤 第二章 1.求和符号的性质 p17 常数的n次求和为常数的n倍 常数可提到求和符号前 两个变量的求和等于对两个变量分别求和 2.几个定义 1、实验： 例：测试某批共1000灯泡的使用寿命 2、总体：实验的所有可能结果的集合 例：该批灯泡中每个灯泡的使用寿命，以小时计 3、样本：由总体中抽出的若干个体的集合。 从该批灯泡中抽取100个灯泡，测试使用寿命 抽取的原则：随机抽取。 3.样本、总体和随机变量 所谓样本就是N个相互独立且与总体同分布的随机变量 数理统计的一个主要工作就是由样本去推断总体的数字特征。 总结：总体可以表示为一个随机变量，样本就是N个与总体同分布的随机变量，总体分布 就是样本和总体的联结点。 4.区间概率的计算 5.数学期望有如下性质 6.方差的性质 常数的方差为零，var(k)=0 随机变量加上一个常数不改变变量的方差 var(X+k)=var（X） 随机变量常数倍的方差等于变量方差的常数平方倍 var(aX)=a2var(X) （随机变量线性变换的方差=？） 如果两个随机变量相互独立，和之方差等于方差之和 var(X+Y)=var(X)+ var(Y) 返回 7.协方差 8.相关系数 、样本相关系数 9.注意（样本均值） 我们希望知道总体的一些数字特征，特别是均值，方差等。这只有在获得所有可能的结果时，才能得到。 例：灯泡的平均寿命 通常只能得到关于总体的一个样本，我们的目标在于，通过获得的样本数据，对总体的数字特征进行估计，因此需要确定一个法则，将样本中我们关心的信息集中起来，这样的法则称为统计量，也称为估计量 样本均值就是一个估计量，拿到样本后，依据样本均值的计算法则得到的具体数字称为估计值 同时样本均值也是一个随机变量，样本均值的估计值依每次抽样不同而按概率取不同的值。该随机变量有它自己的均值和方差 10.样本均值的均值和样本均值的方差 11.注意（样本方差） 样本方差同样是个估计量，由具体某个样本计算得到的样本方差的数值为估计值 样本方差同样是个随机变量，有它自身的均值和方差 关于1/（n-1）：可以用自由度的概念来解释 可以证明：样本方差的均值=总体方差的均值 即样本方差是总体方差的无偏估计。 样本方差存在量纲问题 样本标准差sx：为样本方差的平方根 12.正太分布性质 围绕均值u中心对称，曲线下总面积为1，钟形分布 P(xu)=p(xu)=0.5 根据均值和方差，可求得随机变量落入任何区间的概率 阴影部分面积即为0.95，而1.96倍标准差的概率为0.025 正态分布变量的线性变换仍然服从正态分布。 两个正态分布变量的线性组合仍然服从正态分布。 13.中心极限理论 注意： 对随机变量{x}本身具体服从什么分布不做要求，只要