第二章随机过程的基本简析.ppt

* 这时，增量X(t)－X(s)的分布函数实际上只依赖于时间差t-s，而不依赖于t与s本身,即与观察的其始时刻无关。 * 习题2.9，2.21 均方值函数（均方值） 随机过程在t的状态函数X(t)的二阶原点矩 称为随机过程X(t)的均方值函数. 方差函数（方差） 随机过程在t的状态函数X(t)的二阶中心矩 * * 相关函数 设t1 ,t2∈T, 对应过程在t1 , t2的两个状态为X(t1), X(t2)。 X(t1), X(t2)的二阶混合原点矩 称为随机过程{X(t)}的自相关函数,简称相关函数， * * 协方差函数 过程在t1 , t2的两个状态X(t1), X(t2)的二阶中心混合矩 称为自协方差函数，简称协方差函数. * * 五个数字特征间的关系: (1) (2) (3) ——由上式可见： 由均值和自相关函数可以确定其它数字特征，故最为重要 * * * * * 续 * * 例2.8(续)随机游动。设有一质点在x 轴上做随机游动，在t=0时位于原点o，在t=1,2,3时质点可在x轴上正向或反向移动一个单位距离，设质点第i次移动的距离为 ， ， 。经过n次移动，质点所处的位置