第二章随机过程2-1简析.ppt

第 2 章 4 随机过程X(t)均方连续，则其数学期望连续 证：设 由均方连续的定义，△t→0，则不等式左端趋于0，那么不等式的右端也必趋于0（均值的平方不可能小于0）。即 E[X(t+△t)-X(t)]= E[X(t+△t)]-E[X(t)]→0 注意：E[X(t)]为确定性函数，由预备知识其值连续。可将此结果写成 二 随机过程的导数 预备知识： 对于一般确定性函数，高等数学给出的可导定义如下： 一阶可导： 如果 存在，则 在t处可导，记为 。 二阶可导: 若 存在，则 二阶可导，记为 1 随机过程可导的定义 如果随机过程 满足 则称 在t 时刻具有均方倒数 ，表示为 2 判别方法 由于上面的X(t)是未知的，判断一个随机过程是否均方可微的方法是采用柯西准则。即下面式子成立，则随机过程均方可微。 而 若 时，存在二阶混合偏导数 则 可见，随机过程X(t)在t处均方可微的充分条件为：相关函数在它的自变量相等时，存在二阶混合偏导数且连续，即存在 3 数字特征 （1）随机过程导数的数学期望等于其数学期望的导数 证明： （2）随机过程导数的相关函数等于可微随机过程的相关函数的混合偏导数 证明： （由确定性函数二阶可