《金融数学基础教学课件》chapter 8.pptVIP

可以在对话框内添入相应的信息： (1) 选择模型类型（VAR Type）： 无约束向量自回归（Unrestricted VAR）或者向量误差修正（Vector Error Correction）。无约束VAR模型是指VAR模型的简化式。 (2) 在Estimation Sample编辑框中设置样本区间。 (3) 在Lag Intervals for Endogenous编辑框中输入滞后信息，表明哪些滞后变量应该被包括在每个等式的右端。这一信息应该成对输入：每一对数字描述一个滞后区间。例如，滞后对 1 4 表示用系统中所有内生变量的1阶到4阶滞后变量作为等式右端的变量。 也可以添加代表滞后区间的任意数字，但都要成对输入。例如： 2 4 6 9 12 12 即为用2―4阶，6―9阶及第12阶滞后变量。 (4) 在Endogenous Variables和Exogenous Variables编辑栏中输入相应的内生变量和外生变量。系统通常会自动给出常数c作为外生变量，但是相应的编辑栏中输入c作为外生变量，也可以，因为EViews只会包含一个常数。 其余两个菜单（Cointegration 和 Restrictions）仅与VEC模型有关。 2．VAR估计的输出