5 随机变量的函数其分布.docVIP

§5 随机变量的函数及其分布 ? 一、离散型随机变量的函数 二、一维连续型随机变量的函数的分布 三、(连续型)随机向量函数的分布律 四、随机向量的变换 本章补充与注记 ? 人们经常碰到随机变量的函数.例如分子运动的动能T=是分子运动速度——随机变量v的函数；数理统计中经常用到(n)分布，相应的随机变量=+…+，其中各相互独立，都服从N (0, 1). 是,…,的函数. 一般，若ξ是随机变量, y = g (x)是普通的实函数，则η= g(ξ)是ξ的函数. 接着产生两个问题：1) η是随机变量吗？2) 如果是，η的分布与ξ的分布有什么关系？对于多个随机变量的函数，也存在同样的问题. 对第一个问题比较容易解决. 因为若η= g (ξ)是随机变量，就必需满足§1的(1)式，这就不得不对函数g (x) 有所限制. 定义 设g (x)是一维实函数，(是R上的波雷尔σ-域. 若对任意B∈(，都有 {x: g (x) ∈B}=g(1 (B) ∈( (1) (即当g (x)的值域是波雷尔集时，其原像也是波雷尔集), 则称g(x)是一元波雷尔函数. 实变函数论中可以证明：一切分段连续, 分段单调的函数都是波雷尔函数，故它是十分广泛的一类函数，日常碰到的大都是这类函数. 现在我们可以来回答第一个问题：若ξ是概率空间 (Ω, (, P)上的随机变量, f(x)是一