05第五節随机变量函数的分布.doc

第五节 随机变量函数的分布 分布图示 ★ 随机变量的函数 ★ 离散型随机变量函数的分布 ★ 例1 ★ 连续型随机变量函数的分布 ★ 例2 ★ 例3 ★ 例4 ★ 例5 ★ 有关直接确定密度函数的一个定理 ★ 例6 ★ 例7 ★ 例8 ★ 内容小结 ★ 课堂练习 ★ 习题2-5 内容要点 一、随机变量的函数 定义 如果存在一个函数, 使得随机变量满足: , 则称随机变量是随机变量的函数. 注: 在微积分中,我们讨论变量间的函数关系时, 主要研究函数关系的确定性特征, 例如:导数、积分等.而在概率论中, 我们主要研究是随机变量函数的随机性特征, 即由自变量的统计规律性出发研究因变量的统计性规律. 一般地, 对任意区间, 令, 则 注: 随机变量与的函数关系确定,为从的分布出发导出的分布提供了可能. 二、离散型随机变量函数的分布 设离散型随机变量的概率分布为 易见, 的函数显然还是离散型随机变量. 如何由的概率分布出发导出的概率分布? 其一般方法是：先根据自变量的可能取值确定因变量的所有可能取值, 然后对的每一个可能取值确定相应的于是 从而求得的概率分布. 三、连续型随机变量函数的分布 一般地, 连续型随机变量的函数不一定是连续型随机变量, 但我们主要讨论连续型随机变量的函数还是连续型随机变量的情形, 此时我们不仅希望求出随机变量函数的分布函数, 而且还希望求出其概率密度函数. 设已知的分布函数或概率密度函数, 则随机变量函数的分布函数可按如下方法求得: 其中 而常常可由的分布函数来表达或用其概率密度函数的积分来表达: 进而可通过的分布函数, 求出的密度函数. 定理1 设随机变量具有概率密度,又设处处可导且恒有(或恒有), 则是一个连续型随机变量,其概率密度为 其中是的反函数, 且 例题选讲 离散型随机变量函数的分布 例1(E01) 设随机变量具有以下的分布律, 试求的分布律. 解 所有可能的 取值0,1,4,由 既得的分布律为 0 1 4 连续型随机变量函数的分布 例2 (E02) 设随机变量求的概率密度函数. 解 设分别为随机变量的分布函数和概率密度函数. 则当时, 有 当时, 因为是的严格单调增函数, 所以有 因而 再由 得 通常称上式中的服从对数正态分布, 它也是一种常用寿命分布. 例3 (E03) 设 求的概率密度. 解 设的分布函数为 则 于是的密度函数 注意到时，即时，且 故 例4 设, 求的密度函数. 解 记的分布函数为 则 显然, 当时， 当时, 从而的分布函数为 于是其密度函数为 注: 以上述函数为密度函数的随机变量称为服从分布, 它是一类更广泛的分布在时的特例. 关于分布的细节将在第五章中给出. 例5 已知随机变量的分布函数是严格单调的连续函数, 证明服从上的均匀分布. 证明 设的分布函数是 由于 于是对 对 又由于的分布函数是严格递增的连续函数, 其反函数存在且严格递增. 对 即的分布函数是 求导得的密度函数可见, 服从[0,1]上的均匀分布. 证毕. 注：本例的结论在计算机模拟中有重要的应用. 例6 (E04) 也服从正态 分布. 证 的概率密度为 由解得 且有从而的概率密度为 即 即有 特别地, 若在本例中取则得 这就是上节中一个已知定理的结果. 例7 设随机变量服从参数为的指数分布, 求的分布函数. 解 根据已知结果, 的分布函数 的分布函数 当时， 当时， 代入的分布函数中可得 注：在本例中, 虽然X是连续型随机变量, 但Y不是连续型随机变量, 也不是离散型 随机变量, Y的分布在处间断. 例8 (E05) (对数正态分布)随机变量称为服从参数为的对数正态分布, 如果服从正态分布试求对数正态分布的密度函数. 解 由于等价地有 于是，当时， 当时，显然继而可得的密度函数为 注：在实际中，通常用对数正态分布来描述价格的分布，特别是在金融市场的理论研究中，如著名的期权定价公式(Black-Scholes公式)，以及许多实证研究都用对数正态分布来描述金融资产的价格.设某种资产当前价格为考虑单期投资问题，到期时该资产的价格为一个随机变量，记作设投资于该资产的连续复合收益为则有，从而 注意到为当前价格，是已知常