Poission回歸参数最大似然估计的计算.docVIP

Poisson回归参数最大似然估计的计算 1 Possion回归模型的定义 假设因变量是一个服从Poission分布的随机变量，是影响的个因素，是协变量向量，是回归参数向量，则关于的元Poission回归模型定义为 (1) 其中 2 参数估计 我们用最大似然估计方法去求模型的参数。 假设从总体中抽取一个容量为的随机样本，其中，则有似然函数为 (2) 两边取对数，整理可得 (3) 为研究方便，以下不妨记。为求式(3)的最大值点，即最大似然估计，可求对数似然函数关于的似然方程组为 ， (4) 具体形式为 (5) 式(5) 为非线性方程组，一般情况下没有解析解，可以用Newton-Raphson迭代方法求其数值解，令 (6) 则关于的Jacobian矩阵为 (7) 具体形式为 (7) 对应的向量形式为 (7’) 根据Newton-Raphson方法的原理，可得参数迭代公式为