第九章___案分析(分布滞后模型).docVIP

第九章 案例分析 【案例7.1】 为了研究1955—1974年期间美国制造业库存量Y和销售额X的关系，用阿尔蒙法估计如下有限分布滞后模型： 将系数(i=0,1,2,3)用二次多项式近似，即 则原模型可变为 其中 在Eviews工作文件中输入X和Y的数据，在工作文件窗口中点击“Genr”工具栏，出现对话框，输入生成变量Z0t的公式，点击“OK”；类似，可生成Z1t、Z2t变量的数据。进入Equation Specification 对话栏，键入回归方程形式 Y C Z0 Z1 Z2 点击“OK”，显示回归结果（见表7.2）。 表7.2 表中Z0、 Z1、Z2对应的系数分别为的估计值。将它们代入分布滞后系数的阿尔蒙多项式中，可计算出的估计值为： 从而，分布滞后模型的最终估计式为： 在实际应用中，Eviews提供了多项式分布滞后指令“PDL”用于估计分布滞后模型。下面结合本例给出操作过程： 在Eviews中输入X和Y的数据，进入Equation Specification 对话栏，键入方程形式 Y C PDL(X, 3, 2) 其中，“PDL指令”表示进行多项式分布滞后（Polynomial Distributed Lags）模型的估计，括号中的3表示X的分布滞后长度，2表示多项式的阶数。在Estimation Settings栏中选