12、第七章（面板数据模型——固定影响变截距模型）.docVIP

面板（平行）数据模型——固定影响变截距模型 一、研究目的 传统的计量经济学模型，一般只利用二维数据来估计参数——即截面数据（同一个时间截面上不同个体的指标值，如2000年我国30个省区的消费值）或时间序列数据（同一个体在不同时间点上的指标值，重庆市1978—2008年的消费值）。而面板数据模型利用了三维数据来估计参数——既包含了截面数据也包含了时间序列数据（如1978—2008年我国30个省区的消费值）。这样得到的模型与传统模型相比较有两个优点：（1）可以克服有的时候样本点不够的问题。当利用时间序列数据估计模型的时候，经常会碰到样本数据不够的问题，这个时候如果能利用三维数据，就可以大大增加样本容量；（2）可以比较不同的个体之间的差异。在利用二维数据来估计模型的时候，无论截面还是时序数据，都默认在整个样本区间内，参数值保持不变，但利用三维数据可以得到不同个体的参数值不一样的结果，这样就有利于比较个体之间的差异。限于篇幅，本案例仅讨论固定影响变截距模型，更多内容参考面板数据模型的其他案例。 二、面板数据模型原理 设有因变量与维解释变量向量，满足线性关系: （1） 式（1）是考虑k个经济指标在N个个体及T个时间点上的变动关系，其中N表示个体截面成员的个数，T表示每个截面成员的观测时期总数，参数表示模型的常数项，表示对应于解释变量向量的维系数向量，k表示解释变