案例分析量化投资程序化交易.docVIP

案例分析——量化投资程序化交易 这个案例所要面对的是交易者共同的期望—「如何复制经验到不同市场到不同市场中」，同时这也是最多交易者想到运用程序交易起始动机。 一位成功的交易者，提到他使用的指标(包括RSI、MACD、KD等)虽不特别，但运用「背离」的概念，在市场颇具效果；他自己也写一些交易系统做指针的计算与判断，但背离的判断必须依据「目视」，难以程序化，以至于他无法把成功经验复制到更多的其它市场中。 何谓「指标背离」，举例来说，当价格创新高(低)，但指标没有同步创新高(低)，那么就是市场反转的讯号。 从信息处理的角度，这是一个「图形辨识」(Pattern Recognition)的问题，处理程序有点复杂，首先要先对县图做平滑处理(均线是常见的处理方式)，继而抓出连结波动高(低)点产生趋势线，以反三角函数计算趋势线的角度，最后由趋势线角度的正负，才能决定是否背离；到这个阶段，交易者可以回测不同背离角度，决定对于指标背离的参数选择，形成处理指针背离的交易策略。 这个案例的重点不在于前述的处理过程，而是当前述的程序完成后，在策略验证(Verification)过程才发现这位交易者的主观交易其实隐含了他自己都不甚清楚的细节。在依据其期望完成指针背离策略的编码后，经比对策略回测过程的进出与其过去的进出记录，发现并不一致，交易者的交易过程中，出现在相同的背离情况下，做出不同交易决策的问