第3章概率分布83275学习笔记.docVIP

第3章 概率分布 试验得到的数据通常呈现一定的规律性，引入随机变量以后，可以将随机数据表达为随机变量的函数。常见的随机变量有离散性随机变量和连续性随机变量两种。 ·当变量全部可以取得的值是有限个或可列无限多个的时候，称为离散性随机变量； ·如果对于随机变量的分布函数，存在非负函数，使得对于任何实数有： （1） 则称为连续型随机变量。 对应于离散型随机变量和连续型随机变量，有离散型概率分布函数和连续型分布函数。 第一节 概率密度函数 1.基本数学原理 对于离散型概率分布和连续型概率分布，二者的概率密度函数定义有所不同。（1）中的函数称为的概率密度函数。该函数具有以下性质： · ·； ·； ·若在点处连续，则有。 对于离散型概率分布，则不称其为概率密度函数，而称为概率分布或者分布律。 设离散型随机变量所有可能取的值为，取各个不同可能值的概率，即事件的概率为：，。即称为分布律。具有下面性质： ·，； ·； 2.相关函数介绍 概率密度函数的名称采用PDF.distriname的形式，这里PDF表示Probability Density Function, distriname是分布的名称，比如正态分布的概率密度函数的名称用函数PDF.NORMAL()计算不同分布的概率分布密度计算函数如下表1所示： 表1：Probability