多变量与规模成比例概率抽样的有关问题.docxVIP

第 19 卷第 1 期统计与信息论坛Vol.19 No .12004 年 1 月　　　　　　　　　Jan.,2004【名家走笔】多变量与规模成比例概率抽样的有关问题金勇进 ,栾文英(中国人民大学统计学系, 北京 100872)摘 要:多变量与规模成比例概率抽样技术是永久随机数抽样技术与 Poisson 抽样技术的结合与发展。 文章讨论了多变量与规模成比例概率抽样的基本原理, 并对其实用价值进行述评, 希望能促进该抽样技术在 调查工作中的应用。关键词:永久随机数法;Poisson 抽样;多变量与规模成比例概率抽样中图分类号:O 212.2　　文献标识码:A 　　文章编号:1007-3116(2004)01 -0005 -04一、引 言抽样调查以其能节省人、财、物力而著称。但即 便如此 ,抽样调查工作的执行和开展的规模往往也 比较大。在调查中人们往往要全方位反映总体情 况,因而需要面对多主题调查问题。多主题调查对 于提高样本利用效率 ,节约调查费用,全方位反映总 体的情况有重要意义。但总体不同的指标有不同的 分布结构, 这给抽样调查工作的实施造成了困难。 主要表现在:难以选择合理的抽样方式、样本量的确 定存在困难、估计量的选择上有争议等。国际国内 关于多主题调查的研究主要集中在抽样方式的选择 (如舍弃使用与单一指标的有关标志排队的抽样, 采 用随机性较大的抽样方式;无关标志排队等距抽样 等)、改进估计量、将多元统计分析中的聚类分析、主 成分分析、因子分析等方法引入多目标分层抽样等 方面。绝大多数研究成果主要集中在等概率抽样 中。随着抽样调查的不断发展以及应用领域的不断 拓宽, 调查单元的规模有较大差异或者调查单元在 总体中所占的地位不一致的情况经常存在, 简单的 等概率抽样越来越不能满足调查的要求, 美国农业 部农业统计署的专家 Jeffrey T .Bailey 和 Phillip Kott 1997 年首先提出多变量与规模成比例的概率 抽样方法。多变量与规模成比例概率抽样是永久随机数法抽样技术和 Poisson 抽样技术的结合与发展 , 兼有永久随机数法抽样技术与 Poisson 抽样技术的 优越性。二、永久随机数法抽样技术永久随机数(Permanent Random Numbers)法抽 样技术在调查中的应用近几年蓬勃兴起 , 主要集中 在农业调查以及能源调查方面。永久随机数法抽样 技术是一种有序抽样技术。在这一抽样技术中, 抽 样框的每个单元都被赋予从区间(0 ,1)产生的随机 数 ,并保留下来,不再改变。抽样框的所有单元按照 随机数的大小排序, 随机数具有某一特征的单元将 入样。因为随机数被保存下来, 因此称之为永久随 机数(PRNs)。永久随机数法强调随机数与调查单 元的唯一确定性。如果有新的调查单元产生 ,则随 即产生与之相对应的新的随机数, 并参与到总体排 序中 ;如果有旧的单元消亡则将随机数与单元一起 从总体中删除 , 因而能够实现抽样框的维护。这一 过程可以看成将总体各单元赋予随机数 , 均匀分布 在(0 ,1)之间 ,抽取随机数即为抽取调查单元 ,于是 可以实现抽样的随机性。Ohlsson(1995)曾详细证 明这一过程是随机抽样。永久随机数来自(0 ,1)上的均匀分布 ,抽样过程 中为了使得总体中每个调查单元对应的永久随机数收稿日期:2003 -11 -11作者简介:金勇进(1953 -), 男, 北京人, 博士, 博士生导师, 教授。 研究方向:抽样调查的理论与方法, 数据处理与分析。 栾文英(1977 -), 女, 山东龙口人, 博士生。 研究方向:抽样调查。5统计与信息论坛分布更加均匀, 当前主要有两种方法对永久随机数 进行调整 :(1)PRN =(e +k)/ N (2)PRN =(R -e)/ N其中 , k =0 ,1 ,2 ,3 , Λ, N -1 , e 是来自(0 ,1)上的均 匀分布 , N 是抽样框中调查单元的总量, R 是调查 单元在总体按照永久随机数排序时的序号。上述处 理的目的是使调查单元的永久随机数在(0 , 1)上的 分布更均匀。其实在 N 很大的情况下, 来自于(0 , 1) 之间的 e 对于PR N 的影响并不大 ,而对于总体随时 间发生变动的情形, 尤其是在连续性抽样调查中, 由 于不断有新的单元产生和旧的单元消亡, 即不断有 新的随机数产生和旧的随机数从总体中剔除 , N 、R 都会不断地发生变动 , 于是 PRN 也随之不断变动 , 上述处理并没有显示出明显的优越性, 所以直接采 用随机产生的来自(0 ,1)区间的随机数也是可行 的。三、Poisson 抽样技术在调查单元的规模有较大差异或者调查单元在 总体中所占的地位不一致的情况下, 可以采用不等 概率抽样调查方