工程风险管理概览.ppt

方案甲：如果产品销路好，前三年每年可盈利60万元，后七年每年盈利75万元，销路不好时每年只能盈利15万元。 方案乙：前三年若销路好，每年可盈利30万元，销路不好每年只盈利22.5万元。后七年，扩大生产且销路好时每年盈利75万元，销路不好时每年只盈利15万元，不扩大生产销路不好时每年盈利30万元，销路不好每年盈利22.5万元。 根据市场调查以及历年的销售数据对产品上市后的销售情况进行了预测,试对这一技术改造项目的风险进行评价。 前三年 销售情况 概率 好 0.7 不好 0.3 后七年 销售情况 前三年销售好 前三年销售差 好 0.85 0.10 差 0.15 0.90 0 ② ① 3 4 ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑥ 75×7=525 15×7=105 30×7=210 22.5×7=157.5 75×7=525 15×7=105 30×7=210 22.5×7=157.5 75×7=525 15×7=105 75×7=525 15×7=105 销路好0.85 销路好0.85 销路差0.15 销路差0.15 销路好0.10 销路差0.90 销路好0.10 销路好0.90 销路好0.85 销路差0.85 销路好0.10 销路差0.90 扩产 －200 不扩产 0 扩产 －200 不扩产 0 销路好0.7 30×3 销路差0.3 22.5×3 销路好0.7 60×3 销路差0.3 22.5×3 更新 －175 更新并扩产 －300 （3）数学模拟 2.确定性风险 （1）敏感性分析：每时通过分析测算一些因素发生变化时评 价指标变化幅度。 通过敏感性分析，项目班子还可以知道是否需要用其它的方 法做进一步分析。如果敏感性分析表明，项目变数，前提或 假设即使发生很大的变动，项目的性能也不会出现太大的变 化，那么就没有必要进行费时，费力，代价高昂的分析。 设右图三个工序时间都是取二值的离散型随机 变量，根据历史统计数据确定出这三个随机变 量的概率分布，结果列入下表，试用数学模拟 方法评价这一网络所代表的项目进度风险。 ③ ① ② A B C 敏感性分析程序 A确定具体评价指标作为对象 B选择需要分析的不确定性 C确定评价指标对各种敏感性因素的敏感程度 D经分析比较找出最敏感因素 （2）盈亏平衡分析 盈亏平衡分析研究项目产品或服务数量，成本和利润三者之 的关系，以收益与成本平衡，即利润为零时的情况，测算项目 的生产负荷，计量项目的风险承受能力，盈亏平衡点越低，表 明项目适应市场能力越强，承受风险的能力越大。 设项目正常运转时每年提供产品或服务的数量Q，单价p，单位 成本为w，税率为r，年固定成本为F： 于是 项目年总收入 Tr=pQ 年总成本 Tc=wQ+rQ+F 所以 年总利润 P =Tr－Tc=(p－w－r)Q－F ①盈亏平衡点 P=0时 Qb=F/(p－w－r) Tr=pQ Tc=(w+r)Q+F 盈利区 亏损区 Qb Q T 从上图中可以看出，当实际年产量达到产量盈亏界限时，项目 不会亏损；超过产量盈亏界限时，项目就能盈利；而达不到产 量盈亏界限时，项目就要亏损。 从风险管理的角度，项目管理班子要设法确保项目产出达到甚 至超过产量盈亏界限 ②生产负荷率 设项目的年设计产出能力为Qt,则比值 BEP（Q）=Qb/Qt 叫做项目的生产负荷率。 生产负荷率是衡量项目生产负荷状况的重要指标。在项目的 多种方案比较中，生产负荷率越低越好。一般认为，当生产 负荷率不超过0.7时，项目可承受较大的风险。 其他的方法:网络计划(PERT) 、GERT、风险贴现率、概率优先 法等。 (三)风险量化的输出结果 (1)量化的风险序列表:作为应对措施研究的基本依据。 (2)项目确认研究:应用风险评估和风险量化结果对原项目进度 和费用计划分析提出确认的项目周期、完工日期和项目费用, 并提出对当前项目计划实现目标的可能性。 (3)所需的应急资源:风险量化可以确定所需资源的量及所需资 源的应急程度,以帮助项目经理在实现目标的过程中将资源控 制在组织可接受的程度内。 项目风险管理 任务二 项目风险管理（一） 第一节 风险概述 决策理论学者：损失的不确定性 统计学家：实际结果与预期结果之间的离差度 保险学者：损失或损害 项目工作者：认为风险就是人们不希望活动或事件有消极 后果发生的潜在可能性 任何一个风险定义都指出了风险的三个基本要