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风险管理-市场风险管理 答案 单选题 1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。 √ A 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C VaR的计算涉及置信水平与持有期 D 计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法 正确答案： B 2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。 √ A 公允价值和预期价值 B 市场价值和公允价值 C 名义价值和市场价值 D 内在价值和名义价值 正确答案： B 3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。 √ A 如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B 如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C 如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 正确答案： C 4. 下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是()。 √ A 方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B 其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C 能够预测突发事件的风险 D 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 正确答案： C 5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。 √